01
订单流基础
什么是订单流？订单流与K线图的本质区别，为什么机构交易者关注订单流。
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿深度解析，限价单与市价单的博弈，买卖盘口的力量对比。
微观盘口
03
Delta指标入门
Delta的定义与计算，正Delta与负Delta的含义，Delta与价格的关系。
动量指标
04
累积Delta (CVD)
CVD的计算方法，CVD与价格背离的识别，CVD在趋势判断中的应用。
背离趋势
05
成交量分布 (VP)
VP与普通成交量的区别，POC（控制点）的识别，价值区域（VA）的划分。
Volume ProfilePOC
06
大单追踪
如何识别机构大单，大单与散户单的区别，大单对价格的影响。
主力资金流
07
订单不平衡
买单与卖单的失衡识别，订单不平衡的量化方法，不平衡引发的价格突变。
失衡突变
08
吸收 (Absorption)
机构如何通过吸收隐藏意图，吸收的识别特征，吸收后的突破方向判断。
吸筹洗盘
09
冰山订单
冰山订单的原理，如何从订单簿发现冰山订单，冰山订单的博弈策略。
隐藏单订单簿
10
止损猎杀 (Stop Hunting)
机构如何猎杀止损单，流动性池的识别，猎杀后的反转交易。
猎杀流动性
11
订单流与支撑阻力
基于订单流的动态支撑阻力，堆积区与缺口区的识别，订单流确认的支撑阻力更可靠。
S/R堆积区
12
订单流与趋势
趋势中的订单流特征，趋势加速与衰竭的订单流信号，趋势反转的早期预警。
趋势衰竭
13
订单流与震荡
震荡行情中的订单流特征，区间边界的订单流确认，突破与假突破的订单流识别。
震荡假突破
14
订单流与成交量
成交量放大/缩小的订单流含义，量价背离的订单流解释，成交量分布与订单流的结合。
量价背离
15
订单流与时间周期
不同时间周期的订单流特征，多周期订单流共振，周期切换的订单流信号。
多周期共振
16
订单流交易系统搭建
交易系统的核心要素，订单流信号的筛选与组合，交易系统的回测与优化。
系统回测
17
订单流与风险管理
基于订单流的止损设置，订单流确认的仓位管理，黑天鹅事件的订单流特征。
风控止损
18
订单流与资金管理
凯利公式在订单流交易中的应用，基于订单流信号的风险调整，资金曲线的订单流监控。
凯利资金曲线
19
订单流与心理博弈
机构与散户的心理差异，订单流中的恐惧与贪婪，如何避免订单流陷阱。
心理陷阱
20
订单流与算法交易
算法交易对订单流的影响，VWAP/TWAP的订单流特征，算法交易的识别与应对。
算法VWAP
21
订单流与高频交易
高频交易的订单流特征，闪电崩盘的订单流分析，高频交易对散户的影响。
HFT闪电崩盘
22
订单流与期权市场
期权订单流的特点，期权大单对现货的影响，期权到期日的订单流异常。
期权到期日
23
订单流与期货市场
期货订单流的特殊性，期现套利的订单流信号，期货交割日的订单流分析。
期货交割
24
订单流与外汇市场
外汇订单流的分散性，外汇大单的识别，外汇市场中的央行干预。
外汇央行
25
订单流与加密货币
加密货币订单流的透明度，交易所订单簿的差异，加密货币的操纵识别。
Crypto订单簿
26
实战案例1：A股市场
A股机构吸筹与派发，涨停板订单流分析，龙虎榜与订单流结合。
A股龙虎榜
27
实战案例2：美股市场
美股机构订单流特征，盘前盘后订单流，财报季订单流策略。
美股财报
28
实战案例3：期货逼仓
期货逼仓行情，跨期套利订单流，主力合约切换的订单流。
逼仓跨期
29
实战案例4：加密货币
牛市启动与见顶，插针行情订单流，交易所数据清洗。
牛熊插针
30
交易系统总结
订单流交易核心原则，常见错误与改进方向，从订单流交易员到机构交易员。
进阶职业