01
暗池交易基础
什么是暗池 · 起源与发展 · 与传统交易所区别 · 全球主要暗池
入门概念
02
暗池交易机制
订单类型 · 冰山订单 · 撮合规则 · 透明度与信息泄露
机制冰山
03
暗池数据获取
FINRA/TAQ/自建节点 · 数据格式 · 清洗预处理 · 存储方案
数据ETL
04
暗池扫描工具搭建
Python环境 · pandas/numpy/matplotlib · 接口封装 · 实时流
工具Python
05
暗池信号捕捉策略
大单拆分识别 · 冰山订单探测 · 价格发现 · 成交量异常
策略信号
06
暗池流动性分析
流动性度量 · 深度计算 · 提供者行为 · 流动性预测
流动性微观
07
暗池价差分析
买卖价差 · 公开市场对比 · 套利机会 · 影响因素
价差套利
08
暗池成交量分析
分布特征 · 时间序列 · 异常检测 · 量价关系
成交量时序
09
暗池订单流分析
订单流不平衡 · 方向预测 · 价格发现 · 信号生成
订单流预测
10
暗池时间序列分析
时间序列基础 · 平稳性 · 自相关 · ARIMA模型
时序ARIMA
11
暗池机器学习基础
特征工程 · 标签构建 · 训练/验证集 · 评估指标
ML特征
12
暗池分类模型
逻辑回归 · 决策树 · 随机森林 · XGBoost
分类XGBoost
13
暗池回归模型
线性回归 · 岭回归 · Lasso · 支持向量回归
回归SVR
14
暗池聚类分析
K-means · DBSCAN · 层次聚类 · 模式识别
聚类无监督
15
暗池异常检测
孤立森林 · LOF · Autoencoder · 异常交易识别
异常安全
16
暗池深度学习基础
神经网络 · 激活函数 · 损失函数 · 优化器
深度学习NN
17
暗池LSTM模型
LSTM原理 · 序列建模 · 多步预测 · 实战案例
LSTM时序
18
暗池Transformer模型
注意力机制 · 位置编码 · Transformer架构 · 信号应用
Transformer注意力
19
暗池强化学习
强化学习基础 · Q-learning · DQN · 交易策略
强化学习DQN
20
暗池信号回测框架
回测引擎 · 滑点手续费 · 绩效评估 · 过拟合检测
回测评估
21
暗池信号组合优化
信号权重 · 风险平价 · 均值方差 · 最大回撤控制
组合优化
22
暗池风险管理
VaR · CVaR · 压力测试 · 风险限额
风控VaR
23
暗池交易执行算法
TWAP · VWAP · POV · Implementation Shortfall
算法执行
24
暗池高频交易策略
订单簿不平衡 · 统计套利 · 做市商 · 延迟套利
高频HFT
25
暗池市场微观结构
订单簿动态 · 价差 · 市场深度 · 信息不对称
微观结构
26
暗池监管与合规
SEC规则 · FINRA报告 · 最佳执行 · 合规清单
监管合规
27
实战项目一：冰山订单探测
构建暗池冰山订单探测系统
项目冰山
28
实战项目二：成交量预测
暗池成交量预测与信号生成系统
项目预测
29
实战项目三：套利信号回测
暗池套利信号捕捉与回测系统
项目套利
30
暗池职业发展
量化研究员技能树 · 面试准备 · 行业资源 · 学习路径
职业成长