市场操纵识别与异常交易信号捕捉

📚 共计 30 章节

市场操纵概述

定义、类型（信息型、交易型、行为型）、监管框架与法律后果。

数据基础与预处理

高频数据获取、清洗、对齐与特征工程基础。

数据特征工程

异常交易信号定义

什么是异常交易？信号分类（价格、成交量、订单流异常）。

拉抬与打压识别

识别尾盘拉抬、开盘打压、盘中脉冲式拉升的算法逻辑。

虚假申报与幌骗

Order Book 分析、撤单率检测、L2 数据特征提取。

对倒与自成交

自成交检测算法、关联账户识别、循环交易图谱。

盘口异动分析

买卖盘口失衡、大单挂单与撤单、深度变化监控。

成交量异常检测

成交量突变、量价背离、成交量分布异常（VPIN）。

价格操纵模式

尖峰、断层、循环、对称模式识别。

时间序列特征工程

滑动窗口统计、滚动相关系数、滞后特征构建。

机器学习基础

分类、回归、聚类在异常检测中的应用概述。

孤立森林算法

原理、参数调优、在交易异常检测中的实战。

孤立森林实战

局部离群因子与密度聚类在识别异常点中的应用。

LSTM 与 Transformer

时序模型预测价格/成交量异常。

深度学习时序

图神经网络

构建交易网络，识别团伙操纵与关联账户。

规则引擎构建

基于阈值的实时告警系统设计。

实时流处理

Kafka + Flink 处理高频订单流与行情流。

特征重要性分析

SHAP、Permutation Importance 在风控模型中的应用。

可解释性SHAP

回测框架搭建

基于历史数据的操纵识别策略回测。

Precision、Recall、F1、混淆矩阵、成本敏感评估。

案例实战一：龙虎榜游资

龙虎榜游资操纵识别（数据获取、特征、模型）。

案例实战二：加密货币Pump & Dump

加密货币市场中的 Pump & Dump 检测。

加密货币Pump

案例实战三：期货逼仓

期货市场逼仓行为识别。

案例实战四：债券异常监测

债券市场异常交易监测。

监管科技与合规

RegTech 在反市场操纵中的应用。

多市场联动分析

跨市场套利与操纵行为识别。

跨市场联动

可视化与报告

异常交易仪表盘设计与自动报告生成。

可视化仪表盘

模型部署与监控

API 服务化、模型漂移检测、告警升级。

大模型在金融异常检测中的应用、联邦学习。

大模型联邦学习

课程总结与职业发展

知识体系回顾、证书、行业资源推荐。