市场关联性网络构建方法

📚 共计 30 章节

市场关联性网络概述

什么是关联性网络 · 金融网络视角 · 网络科学基础（节点、边、度、路径） · 课程目标与学习路径

数据获取与预处理

金融时间序列来源（Yahoo Finance, Tushare） · 数据清洗 · 收益率计算 · 对齐与频率统一

相关性度量基础

皮尔逊 · 斯皮尔曼 · 肯德尔 · 相关性矩阵计算与可视化

统计相关系数

偏相关与条件独立性

偏相关概念与计算 · 条件独立性检验 · 高斯图模型(GGM) · 偏相关 vs 全相关网络

距离度量与相似性转换

d = sqrt(2*(1-r)) · 欧氏距离与马氏距离 · 互信息与信息距离 · 距离矩阵构建

距离相似性

阈值法网络构建

硬阈值（绝对/百分位） · 软阈值（加权网络） · 阈值选择策略 · 优缺点

阈值稀疏化

最小生成树（MST）方法

MST概念与算法(Kruskal, Prim) · PMFG · 资产树与层次结构 · 投资组合应用

稀疏化与正则化方法

Lasso / 图套索 · 岭回归与弹性网络 · 稀疏逆协方差估计 · BIC / 交叉验证

正则化稀疏

动态相关性网络

滚动窗口 · EWMA · DCC-GARCH · 动态网络时间演化

网络拓扑指标（一）

度与度分布 · 平均路径长度 · 直径 · 聚类系数 · 网络密度

拓扑基础指标

网络拓扑指标（二）

中心性分析（度/介数/接近/特征向量） · PageRank · 核心-外围结构

中心性PageRank

社区发现与聚类

模块度 · Louvain · 谱聚类 · 层次聚类 · 金融板块与行业聚类

网络稳定性与鲁棒性

随机故障 vs 蓄意攻击 · 网络弹性 · 级联失效 · 系统性风险与传染

鲁棒性风险

时序网络与因果网络

格兰杰因果 · 传递熵 · 因果网络构建 · 滞后相关性分析

多尺度网络分析

小波变换与多尺度分解 · 不同时间尺度网络 · 频率域关联性网络

多尺度小波

行业与板块网络

GICS / 申万分类 · 行业内部关联 · 跨行业传导 · 板块轮动与网络特征

全球市场关联网络

跨国指数关联 · 汇率与利率网络 · 商品与股票联动 · 地缘政治与网络断裂

高频数据与微观结构网络

高频特征 · 已实现波动率/相关性 · Tick级网络 · 订单流与流动性网络

高频微观结构

机器学习在网络构建中的应用

自编码器 · 图神经网络(GNN) · 图注意力(GAT) · 深度学习关联性预测

机器学习GNN

网络可视化技术

布局算法(力导向/圆形/分层) · D3.js / Plotly · 大规模可视化 · 动态动画

网络统计检验

边显著性检验(Bootstrap/置换) · QAP检验 · 网络差异推断 · 多重比较校正

统计检验显著性

投资组合优化与网络

最小方差组合 · 风险平价与中心性 · 网络分散化 · 尾部风险网络

风险管理中的网络应用

VaR / CoVaR · SRISK / ΔCoVaR · 压力测试 · 风险传导路径

风险管理系统性

因子模型与网络

Fama-French因子 · 宏观因子网络 · 因子择时 · 机器学习因子关联性

因子多因子

异常检测与网络

网络异常值 · 社区异常 · 时间序列异常与结构变化 · 市场操纵痕迹

异常检测安全

图数据库与大规模网络

Neo4j · Cypher查询 · 大规模存储与计算 · GraphX

图数据库Neo4j

案例研究（一）：A股行业网络

行业关联网络构建 · 龙头股识别 · 行业轮动策略回测 · 结果分析

案例研究（二）：全球股指关联

S&P500 · HSI · N225 · CSI300 · 危机时期网络变化(2008,2020) · 跨国传染

案例研究（三）：加密货币网络

BTC/ETH/BNB · 加密与传统资产关联 · DeFi协议网络 · NFT市场初探

案例加密货币

课程总结与前沿展望

知识体系回顾 · 高阶网络/时序GNN · 因果推断/可解释AI · 推荐资源与工具