风险传染动力学建模手册

📚 共计 30 章节

风险传染导论

系统性风险与金融网络 · 经典案例（雷曼兄弟、长期资本管理公司）· 建模的意义与挑战

导论系统性风险

网络理论基础

图论基础（节点、边、度）· 网络类型（随机、小世界、无标度）· 金融网络拓扑特征

图论网络科学

经典传染病模型 (SIR)

SIR模型原理 · 仓室模型概念 · 在金融风险中的类比（恐慌情绪传播）

SIR流行病学

金融网络构建

资产负债表法 · 支付结算网络 · 银行间拆借网络 · 数据来源与处理

数据网络构建

Granovetter阈值模型 · Watts级联模型 · 金融传染中的临界点

随机图与渗流理论

Erdos-Renyi模型 · 渗流阈值 · 金融网络中的相变现象

债务违约传染模型

Eisenberg-Noe模型 · 清算支付向量 · 违约级联算法

流动性螺旋模型

Brunnermeier-Pedersen模型 · 保证金与折扣 · 流动性黑洞

流动性螺旋

银行间网络与系统性风险

Freixas模型 · Allen-Gale模型 · 完全网络与不完全网络对比

银行间系统性

多层网络传染

多层网络定义 · 层间耦合 · 跨市场风险传导

动态网络与自适应行为

网络重构 · 节点退出与进入 · 动态博弈下的传染

动态自适应

基于Agent的建模 (ABM)

ABM基础 · 异质性主体 · 涌现行为与风险传染

压力测试与情景分析

宏观压力测试 · 逆压力测试 · 情景生成方法

压力测试情景

风险度量指标

CoVaR · SES · SRISK · 网络中心性指标（度、介数、特征向量）

度量中心性

传染路径识别

最短路径法 · 影响力最大化算法 · PageRank在风险传染中的应用

随机过程与风险传染

泊松过程 · 马尔可夫链 · 连续时间马尔可夫链在传染建模中的应用

随机过程马尔可夫

主方程与平均场理论

主方程推导 · 平均场近似 · 异质性平均场

主方程平均场

博弈论与传染

协调博弈 · 囚徒困境 · 银行挤兑模型 (Diamond-Dybvig)

信息传染与羊群效应

信息级联模型 · 贝叶斯学习 · 金融市场中的羊群行为

跨境风险传染

国际金融网络 · 货币危机传染 · 贸易渠道与金融渠道

网络鲁棒性与脆弱性

蓄意攻击与随机失效 · 鲁棒-脆弱性悖论 · 网络修复策略

鲁棒性脆弱性

时变网络与高频传染

高频交易中的风险传染 · 时间尺度分解 · 事件研究法

机器学习在风险传染中的应用

图神经网络 (GNN) · 异常检测 · 预测违约级联

机器学习GNN

复杂系统与熵

信息熵 · 转移熵 · 因果网络推断

监管政策与宏观审慎

巴塞尔协议III · 系统重要性金融机构 (SIFI) · 资本缓冲与逆周期调节

监管宏观审慎

模型校准与参数估计

极大似然估计 · 贝叶斯推断 · 模拟矩估计 (SMM)

模型验证与回测

历史回测 · 压力测试回测 · 模型稳健性检验

开源工具与代码实践

NetworkX · Python模拟框架 · 可视化工具 (Gephi、Plotly)

工具可视化

2008年全球金融危机建模复盘 · 欧洲主权债务危机 · 硅谷银行事件分析

前沿方向与未来挑战

气候风险传染 · 加密资产网络 · 数字人民币与支付系统风险

前沿气候加密