第1章
套利交易概述
什么是套利交易 · 核心逻辑 · 与单边交易的区别
概念基础
第2章
套利交易的主要风险
市场风险 · 流动性风险 · 执行风险 · 模型风险 · 操作风险
风险全景
第3章
风险控制的基本原则
风险识别 · 评估 · 应对 · 监控闭环流程
方法论
第4章
市场风险控制
价差波动分析 · 极端行情敞口 · 止损止盈策略
价差止损
第5章
流动性风险控制
订单簿深度 · 滑点控制 · 大单拆单 · 流动性枯竭预案
订单簿算法
第6章
执行风险控制
交易延迟 · 撮合差异 · 跨所时间同步 · 订单状态管理
延迟撮合
第7章
模型风险控制
过拟合识别 · 参数稳定性 · 样本外测试 · 失效预警
回测统计
第8章
操作风险控制
权限管理 · 日志审计 · 双人复核 · 灾备策略
系统安全
第9章
资金管理
凯利公式 · 最大回撤控制 · 杠杆原则 · 资金分配
凯利仓位
第10章
仓位管理
动态调整 · 对冲比率 · 头寸规模 · 加减仓规则
动态对冲
第11章
止损策略
固定止损 · 移动止损 · 时间止损 · 波动率止损 · 组合止损
止损波动率
第12章
止盈策略
目标止盈 · 跟踪止盈 · 分批止盈 · 信号反转止盈
止盈分批
第13章
价差监控
统计套利模型 · 均值回归 · 协整检验 · 异常预警
价差协整
第14章
多品种套利风控
跨品种 · 跨期 · 跨市场风控差异
多品种跨市场
第15章
高频套利风控
低延迟挑战 · 硬件加速 · FPGA风控逻辑
高频FPGA
第16章
统计套利风控
因子衰减 · 因子拥挤度 · 多因子风控框架
因子拥挤度
第17章
事件驱动套利风控
财报套利 · 并购套利 · 事件不确定性管理
事件并购
第18章
期权套利风控
Delta中性 · Gamma风险 · Vega风险 · 隐含波动率曲面
期权希腊字母
第19章
期货套利风控
基差风险 · 交割日风险 · 保证金 · 逼仓风险
基差交割
第20章
ETF套利风控
IOPV偏离 · 申赎清单 · 流动性分层 · 窗口关闭条件
ETF申赎
第21章
加密货币套利风控
交易所宕机 · 链上确认延迟 · Gas费 · 智能合约漏洞
加密链上
第22章
外汇套利风控
汇率波动 · 点差扩大 · 隔夜利息 · 央行干预
外汇隔夜
第23章
风险指标设计
VaR · CVaR · 最大回撤 · 夏普 · 卡玛 · 收益风险比
指标VaR
第24章
风控系统架构
实时风控引擎 · 离线分析 · 规则引擎 · 仪表盘
架构引擎
第25章
风控规则引擎
规则定义语言 · 优先级 · 热加载 · 冲突检测
规则热加载
第26章
实时风控监控
WebSocket数据流 · 实时告警 · 阈值动态调整 · 熔断
实时熔断
第27章
风控回测框架
历史回放 · 压力测试 · 蒙特卡洛 · 情景分析
回测蒙特卡洛
第28章
风控报告与审计
日报/周报/月报 · 异常交易记录 · 合规检查清单
报告审计
第29章
团队协作与风控文化
职责划分 · 沟通机制 · 风控培训体系
团队文化
第30章
实战案例复盘
经典爆仓案例 · 成功风控案例 · 经验教训总结
复盘案例