第01章
期货价差分析工具概述
什么是期货价差 · 价差交易核心逻辑 · 工具解决问题 · 整体架构
概念入门
第02章
环境搭建与数据源配置
Python环境 · 依赖库安装 · 期货数据接口 · 连通性验证
环境配置
第03章
核心数据结构设计
价差合约对象 · K线数据结构 · 价差数据结构 · 存储方案
数据设计
第04章
数据获取模块
主力合约列表 · 历史日线 · 复权处理 · 缓存与增量更新
数据API
第05章
价差计算引擎
跨期价差 · 跨品种价差 · 标准化 · 统计特征
计算核心
第06章
可视化模块基础
Matplotlib配置 · 价差曲线 · 分布直方图 · QQ图
图表matplotlib
第07章
技术指标计算
移动平均线 · 布林带 · RSI · MACD 在价差上的应用
指标分析
第08章
套利信号生成
统计套利信号 · 技术指标信号 · 过滤合并 · 评估
信号策略
第09章
回测框架搭建
引擎架构 · 交易成本 · 资金管理 · 绩效评估
回测框架
第10章
策略回测实战
跨期套利 · 跨品种套利 · 结果分析 · 参数优化
实战回测
第11章
实时监控模块
WebSocket行情 · 实时价差 · 信号推送 · 异常告警
实时监控
第12章
GUI界面开发 (PyQt5基础)
PyQt5环境 · 主窗口布局 · 菜单栏 · 状态栏
GUIPyQt5
第13章
GUI界面开发 (数据展示)
表格组件 · 价差数据 · 图表嵌入 · 数据导出
GUI展示
第14章
GUI界面开发 (策略配置)
策略参数面板 · 回测设置 · 信号调整 · 配置保存
GUI配置
第15章
GUI界面开发 (实时监控面板)
实时行情 · 价差动态 · 信号灯 · 持仓盈亏
GUI监控
第16章
数据库集成 (SQLite)
表结构设计 · 读写 · 查询优化 · 备份恢复
数据库SQLite
第17章
多合约管理
合约到期切换 · 映射表 · 主力识别 · 流动性评估
合约管理
第18章
风险管理模块
最大持仓 · 单笔亏损 · 风险敞口 · 压力测试
风控安全
第19章
日志与监控系统
日志分级 · 文件轮转 · 性能监控 · 异常恢复
日志运维
第20章
策略组合管理
多策略并行 · 权重分配 · 相关性分析 · 绩效归因
组合进阶
第21章
自动化交易接口 (CTP)
CTP封装 · 指令发送 · 订单状态 · 异常处理
交易接口
第22章
模拟交易环境
模拟撮合 · 资金账户 · 交易记录 · 实盘切换
模拟测试
第23章
绩效报告生成
报告模板 · 关键指标 · 交易流水 · 归因图表
报告分析
第24章
参数优化与机器学习
遗传算法 · 贝叶斯优化 · LSTM预测 · 特征工程
ML优化
第25章
多周期分析
分钟级 · 日线级 · 周线级 · 多周期信号融合
周期分析
第26章
跨市场套利
国内外对比 · 汇率风险 · 数据同步 · 套利策略
跨市场套利
第27章
期权价差策略
期权基础 · 垂直/水平/对角价差 · 计算与回测
期权策略
第28章
工具部署与运维
服务器配置 · Docker部署 · Crontab · Prometheus+Grafana
部署运维
第29章
实战案例解析
螺纹钢跨期 · 豆粕菜粕跨品种 · 期现套利 · 原油内外盘
案例实战
第30章
常见问题与调试技巧
数据缺失 · 合约代码变更 · 性能瓶颈 · 策略失效诊断
调试FAQ