第01章
跨品种套利基础
什么是跨品种套利 · 套利与单边投机的区别 · 套利交易的优势与风险
入门核心概念
第02章
套利定价原理
一价定律 · 持有成本模型 · 统计套利基础 · 均值回归理论
定价统计
第03章
品种选择逻辑
产业链上下游关系 · 替代品与互补品 · 相关性分析 · 流动性筛选
选品产业链
第04章
数据获取与清洗
期货行情数据源 · 数据对齐 · 异常值处理 · 缺失值填充
数据预处理
第05章
相关性分析实战
Pearson · Spearman · 滚动相关性 · 协整检验 (Engle-Granger)
统计协整
第06章
价差计算与可视化
价差公式 · Z-score · 价差走势图 · 布林带叠加
可视化指标
第07章
协整关系建模
Johansen检验 · 协整向量 · 误差修正模型 · 半衰期计算
建模时间序列
第08章
统计套利策略框架
信号生成 · 开仓阈值 · 止损止盈 · 仓位管理
策略框架
第09章
经典配对交易策略
Z-score配对 · 固定阈值 · 动态阈值 · 回测框架搭建
配对回测
第10章
跨品种套利策略类型
跨期 · 跨品种 · 跨市场 · 期现套利
分类全景
第11章
黑色系套利实战
螺纹钢与铁矿石 · 焦炭与焦煤 · 热卷与螺纹 · 产业链利润套利
黑色实战
第12章
能化系套利实战
原油与燃料油 · PTA与乙二醇 · 甲醇与PP · 裂解价差
能化裂解
第13章
农产品套利实战
豆粕与豆油 · 菜粕与菜油 · 玉米与淀粉 · 压榨利润套利
农产品压榨
第14章
贵金属与有色套利
黄金与白银 · 铜与铝 · 锌与铅 · 内外盘价差
有色贵金属
第15章
金融期货套利
IF与IC · IH与IF · 国债跨期 · 股指期现
金融期现
第16章
套利策略回测框架
Backtrader入门 · 自定义策略 · 交易费用 · 滑点模型
回测框架
第17章
回测指标与评估
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · Calmar · 收益曲线
评估风险
第18章
参数优化与过拟合
网格搜索 · 随机搜索 · Walk-Forward · 交叉验证
优化过拟合
第19章
实盘交易系统架构
数据流 · 信号生成 · 订单执行 · 风控 · 日志
系统架构
第20章
API对接与下单
CTP接口 · Python封装 · 下单函数 · 撤单改单
APICTP
第21章
实时价差监控
WebSocket行情 · 价差引擎 · 阈值预警 · 自动触发
实时监控
第22章
资金管理与风险控制
凯利公式 · 最大回撤控制 · 杠杆管理 · 压力测试
风控资金
第23章
套利策略组合管理
多品种多策略 · 相关性分散 · 资金分配 · 再平衡
组合分散
第24章
高频套利策略
Tick级价差 · 订单簿不平衡 · 做市商 · 延迟套利
高频Tick
第25章
机器学习在套利中的应用
线性回归 · 随机森林 · LSTM · 强化学习仓位
ML预测
第26章
套利策略失效诊断
结构突变 · Chow检验 · 策略衰减 · 市场切换
诊断失效
第27章
套利交易的心理与纪律
心理陷阱 · 交易日志 · 复盘方法 · 纪律养成
心理纪律
第28章
国内外套利市场对比
国内特点 · 国际交易所 · 内外盘机会 · 汇率风险
对比全球
第29章
套利策略的合规与监管
交易所规则 · 异常监控 · 程序化报备 · 合规风控
合规监管
第30章
套利策略实战总结与展望
经典复盘 · 失败原因 · 未来趋势 (加密货币/碳交易)
总结展望