01
套利交易基础
套利定义 · 跨期/跨市/跨品种 · 与投机区别 · 优势与风险
概念入门
02
套利信号系统概述
信号定义 · 核心要素 · 评价指标：胜率/盈亏比/夏普
系统评价
03
Python量化环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/matplotlib/scipy
环境工具
04
数据获取与清洗
tushare/akshare · 去重/缺失值/异常值 · 对齐重采样
数据预处理
05
技术指标计算 (上)
SMA/EMA · 布林带 · RSI · Python实现
指标计算
06
技术指标计算 (下)
MACD · KDJ · ATR · 指标组合策略
指标组合
07
价差计算与可视化
价差序列 · Z-score · 走势图 · 分布直方图
价差可视化
08
协整理论与检验
协整概念 · ADF检验 · Engle-Granger · 协整对筛选
统计协整
09
统计套利策略设计
Z-score入场出场 · 阈值 · 止损止盈 · 仓位管理
策略统计套利
10
配对交易策略实现
配对选择 · 价差信号 · 回测框架 · 绩效评估
配对回测
11
跨期套利策略
主力/次主力 · 价差季节性 · 展期收益 · 信号生成
跨期期货
12
跨市套利策略
内外盘联动 · 汇率影响 · 套利窗口监控
跨市全球
13
跨品种套利策略
产业链品种 · 比价关系 · 基本面辅助
跨品种基本面
14
信号生成引擎架构
事件驱动 · 流水线 · 策略注册 · 信号存储分发
架构引擎
15
实时数据流处理
WebSocket · 数据缓存 · 实时价差 · 信号触发
实时流处理
16
信号过滤与优化
卡尔曼滤波 · 降频 · 置信度评分 · 多信号融合
过滤优化
17
回测系统开发
回测引擎 · 手续费滑点 · 资金曲线 · 报告生成
回测系统
18
风险控制模块
最大回撤 · 杠杆管理 · 相关性风控 · 黑天鹅
风控管理
19
信号可视化看板
Dash/Streamlit · K线信号 · 绩效仪表盘
可视化看板
20
数据库设计与实现
信号表结构 · InfluxDB · 查询优化 · 归档策略
数据库时序
21
API接口开发
RESTful · 信号查询 · 策略管理 · 认证权限
API接口
22
自动化交易对接
CTP接口 · 交易指令 · 订单状态 · 日志记录
交易CTP
23
策略参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 过拟合防范
优化参数
24
多策略组合管理
相关性分析 · 资金分配 · 风险平价 · 归因
组合管理
25
系统监控与告警
延迟监控 · 运行状态 · 邮件/钉钉/微信告警 · 日志
监控告警
26
性能优化
cProfile · multiprocessing · Cython · 内存优化
性能加速
27
策略回测陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 未来函数
陷阱避坑
28
实盘部署实战
服务器 · Docker · 定时任务 · 灾备方案
部署运维
29
案例实战 (一)
螺纹钢与热卷跨品种套利系统从零搭建
实战跨品种
30
案例实战 (二)
沪深300股指期货跨期套利信号系统从零搭建
实战跨期