第01章
套利基础
什么是套利 · 数学本质 · 机会识别
核心概念入门
第02章
市场微观结构
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度 · 流动性
微观订单簿
第03章
执行算法入门
TWAP · VWAP · POV 算法原理
算法TWAPVWAP
第04章
订单类型与路由
限价单 · 市价单 · 冰山订单 · Smart Order Routing
订单路由
第05章
延迟与成本
交易延迟来源 · 滑点计算 · 冲击成本模型
延迟成本
第06章
统计套利框架
配对交易 · 协整检验 · 均值回归策略
统计配对
第07章
信号生成
Z-score · 布林带 · 卡尔曼滤波
信号滤波
第08章
仓位管理
凯利公式 · 风险平价 · 动态调整
仓位风控
第09章
订单拆分策略
时间切片 · 成交量切片 · 自适应拆分
拆分执行
第10章
执行成本模型
Almgren-Chriss · 市场冲击参数估计
模型冲击
第11章
最优执行曲线
线性冲击 · 平方根冲击 · 非线性优化
优化曲线
第12章
实时监控系统
延迟监控 · 成交率监控 · 滑点监控
监控实时
第13章
回测框架搭建
事件驱动回测 · Tick级回测 · 性能评估
回测框架
第14章
模拟撮合引擎
FIFO · Pro-Rata · 混合撮合模型
撮合模拟
第15章
延迟模拟
网络延迟 · 交易所延迟 · 时钟同步
延迟模拟
第16章
套利策略分类
跨所套利 · 跨品种套利 · 期现套利
分类策略
第17章
跨所套利实战
价差计算 · 资金划转 · 对冲逻辑
跨所实战
第18章
跨品种套利实战
相关性分析 · 对冲比率 · 执行时序
跨品种对冲
第19章
期现套利实战
基差计算 · 交割日处理 · 展期策略
期现基差
第20章
高频套利
做市商策略 · 订单簿不平衡 · 抢单策略
高频做市
第21章
延迟套利
地理套利 · FPGA加速 · 微波通信
延迟硬件
第22章
统计套利实战
协整配对筛选 · 交易阈值设定 · 止损逻辑
统计实战
第23章
机器学习套利
特征工程 · LSTM预测 · 强化学习执行
MLLSTM
第24章
风险管理
最大回撤控制 · 杠杆管理 · 尾部风险对冲
风控杠杆
第25章
资金管理
多策略资金分配 · 夏普比率优化 · 动态杠杆
资金夏普
第26章
合规与监管
自成交预防 · 市场操纵识别 · 报告要求
合规监管
第27章
系统架构
低延迟架构 · 消息队列 · 灾备方案
架构低延迟
第28章
性能优化
C++ vs Python · 内存池 · 零拷贝技术
性能C++
第29章
生产环境部署
Docker容器化 · Kubernetes编排 · 日志监控
部署K8s
第30章
实战项目
从零搭建套利系统 · 策略上线流程 · 持续优化
项目全流程