第1章
期现价差交易概述
什么是期现价差交易 · 历史与发展 · 核心逻辑与优势
入门核心概念
第2章
期货与现货市场基础
期货合约要素 · 现货特点 · 期现价格关系 · 基差概念
基础基差
第3章
基差分析框架
基差定义与计算 · 构成要素 · 季节性规律
分析框架
第4章
期现套利原理
正向/反向套利 · 无风险区间 · 成本计算 · 收益来源
套利原理
第5章
期现价差交易策略类型
统计套利 · 事件驱动 · 跨期 · 跨品种 · 对冲策略
策略分类
第6章
数据获取与处理
交易所接口 · 数据清洗 · 对齐与频率转换 · 存储方案
数据工程
第7章
基差计算实战
Python实时基差 · 序列分析 · 可视化(折线/热力)
Python实战
第8章
套利成本核算
手续费 · 冲击成本 · 资金成本 · 交割成本 · 税收
成本精算
第9章
无风险套利区间确定
理论区间 · 实际修正 · 动态调整
区间无风险
第10章
统计套利模型
均值回归 · 协整检验 · Z-score · 布林带策略
模型量化
第11章
事件驱动套利
交割月效应 · 库存报告 · 政策变动 · 季节性事件
事件驱动
第12章
跨期套利实战
近远月价差 · 持仓成本 · 蝶式套利 · 日历价差
跨期实战
第13章
跨品种套利
螺纹/铁矿 · 豆粕/豆油 · 比价分析 · 产业链套利
跨品种比价
第14章
期现对冲策略
套保原理 · 最优比率 · 动态对冲 · Delta中性
对冲风险管理
第15章
风险管理
最大回撤 · 杠杆管理 · 流动性风险 · 交割风险 · 黑天鹅
风控核心
第16章
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 多策略分配
资金仓位
第17章
交易执行
订单类型 · 算法交易 · 滑点控制 · 冰山订单
执行微结构
第18章
回测系统搭建
回测框架 · 历史回放 · 绩效指标 · 过拟合防范
回测系统
第19章
实盘交易系统
系统架构 · 实时行情 · 自动下单 · 监控报警
实盘架构
第20章
常见陷阱与误区
基差陷阱 · 流动性幻觉 · 过度优化 · 幸存者偏差
避坑认知
第21章
农产品期现套利
大豆/玉米/白糖 · 季节性 · 仓储成本 · 交割规则
农产品套利
第22章
有色金属期现套利
铜铝锌 · LME与SHFE · 进口盈亏 · 保税区套利
有色内外盘
第23章
能源化工期现套利
原油/PTA/甲醇 · 裂解价差 · 库容运费
能化裂解
第24章
黑色系期现套利
螺纹/铁矿/焦炭 · 基差波动 · 钢厂利润 · 冬储
黑色产业链
第25章
贵金属期现套利
黄金白银 · 内外盘价差 · 汇率影响 · 租赁利率
贵金属汇率
第26章
股指期货期现套利
IF/IC/IH · ETF套利 · 分红影响 · 贴水升水
股指期现
第27章
国债期货期现套利
国债期货与现券 · CTD · 转换因子 · 净基差
国债基差
第28章
期权与期货组合策略
期权平价 · 合成期货 · 期现+期权 · 波动率交易
期权组合
第29章
高频期现套利
做市商策略 · 订单簿 · Tick级数据 · 延迟优化
高频微秒
第30章
课程总结与进阶
核心回顾 · 答疑 · 学习资源 · 实盘模拟建议
总结进阶