01
期货套利基础
什么是期货套利 · 套利与投机区别 · 三大类型：跨期、跨品种、跨市场
概念入门
02
实盘环境概览
实盘 vs 回测 · 核心组件：行情、交易、风控 · 整体架构设计
架构核心
03
服务器选型与部署
阿里云/腾讯云/AWS · Ubuntu 22.04 · 安全组与防火墙
运维云服务
04
Python环境搭建
Python 3.10 · venv/conda · numpy, pandas, scipy
环境基础库
05
期货数据接口
CTP接口 · Tick/Bar实时行情 · 历史数据下载与存储
数据CTP
06
数据库选型与配置
InfluxDB/ClickHouse对比 · MySQL/PostgreSQL · 表结构设计
存储时序
07
消息中间件
RabbitMQ / Redis Pub-Sub · 行情分发 · 信号传递
消息解耦
08
交易接口封装
CTP API Python封装 · 下单/撤单/持仓 · 状态管理
交易API
09
策略引擎开发
策略基类 · 生命周期管理 · 信号生成与订单管理
引擎核心
10
风控模块
资金风控(回撤/仓位) · 交易风控(撤单频率/自成交) · 熔断
风控安全
11
日志与监控
Python logging · ELK/EFK · Prometheus+Grafana
监控可观测
12
回测系统搭建
回测引擎 · 滑点/手续费模拟 · 夏普/卡玛/胜率
回测评估
13
参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 过拟合检测 · 交叉验证
优化ML
14
模拟交易
模拟盘搭建 · 模拟/实盘切换 · 数据回放
模拟演练
15
实盘部署
Docker · Kubernetes · CI/CD (GitHub Actions)
部署容器
16
跨期套利策略
价差计算与归一化 · 协整检验 · 阈值开平仓
跨期统计
17
跨品种套利策略
产业链逻辑(螺纹/铁矿/焦炭) · 比价价差 · 统计套利
跨品种产业链
18
跨市场套利策略
内外盘价差(沪铜/LME) · 汇率影响 · 跨境注意事项
跨境汇率
19
高频套利策略
Tick级价差 · 订单簿不平衡 · 做市商策略
高频Tick
20
统计套利进阶
PCA主成分 · 卡尔曼滤波动态价差 · 机器学习预测
进阶ML
21
资金管理
凯利公式 · 风险平价 · 动态仓位调整
资金风控
22
实盘常见问题
网络延迟 · 数据断线重连 · 交易所故障应对
实战排障
23
绩效归因
收益分解(Alpha/Beta) · 交易成本分析 · 策略容量
分析归因
24
多策略管理
策略组合优化 · 相关性分析 · 资金分配算法
组合配置
25
自动化运维
定时任务(cron/airflow) · 自动重启 · 版本回滚
运维自动化
26
合规与风控
期货公司合规 · 自成交防范 · 市场操纵风险
合规监管
27
实盘案例1：螺纹钢跨期
从回测到实盘全流程 · 螺纹钢跨期套利
案例螺纹
28
实盘案例2：豆粕/菜粕
跨品种套利 · 产业链逻辑实战
案例农产品
29
实盘案例3：沪铜内外盘
跨境套利实战 · 沪铜/LME铜
案例跨境
30
总结与进阶
常见陷阱 · 学习资源 · 期权/加密货币套利方向
总结展望