01
期货套利基础
套利定义 · 套利与投机区别 · 三大原则 · 优势与风险
入门核心
02
价差与基差
价差概念 · 基差强弱 · 计算公式 · 价差图绘制
基础技术
03
跨期套利
牛市/熊市套利 · 蝶式套利 · 盈亏分析
经典实战
04
跨品种套利
产业链 · 替代品 · 相关品种 · 价差回归逻辑
组合进阶
05
跨市场套利
内外盘 · 期现 · ETF套利 · 汇率影响
全球对冲
06
统计套利基础
均值回归 · 协整 · ADF检验 · 相关性分析
量化数学
07
配对交易策略
配对选择 · 价差标准化 · 信号生成 · 止损止盈
策略实战
08
协整建模实战
Johansen检验 · OLS回归 · 残差分析 · 对冲比率
建模核心
09
套利策略回测框架
回测引擎 · 数据清洗 · 滑点手续费 · 绩效指标
系统评估
10
风险对冲原理
对冲定义 · 系统性风险 · Delta中性策略
理论风控
11
期货对冲策略
空头/多头对冲 · 交叉对冲 · 最小方差比率
对冲实战
12
动态对冲
Delta调整 · Gamma/Vega风险 · 时间衰减
高级期权
13
期权对冲策略
保护性看跌 · 备兑开仓 · 领口策略 · 希腊字母
期权组合
14
组合对冲
多品种/多周期 · 非线性对冲 · 压力测试
资产配置风控
15
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 最大回撤 · 杠杆管理
仓位核心
16
风险度量
VaR · CVaR · 最大回撤 · 夏普/卡玛比率
指标评估
17
实盘交易系统架构
行情接口 · 交易接口 · 风控模块 · 日志系统
系统开发
18
C++与Python混合编程
性能瓶颈 · pybind11 · 高频数据处理
编程性能
19
低延迟技术
FPGA加速 · 内核旁路 · 内存数据库 · 网络优化
极速架构
20
机器学习在套利中的应用
LSTM价差预测 · 聚类配对 · 强化学习调仓
AI前沿
21
高频套利策略
订单簿分析 · Tick级套利 · 做市商 · 延迟套利
高频微观
22
事件驱动套利
财报套利 · 政策套利 · 天气套利 · 突发事件
事件灵活
23
国债期货套利
基差交易 · 跨期套利 · 收益率曲线 · 交割期权
利率固收
24
商品期货套利
升贴水 · 仓储成本 · 季节性 · 软商品套利
商品周期
25
股指期货套利
期现套利 · 跨期 · IF/IC/IH · 分红影响
指数对冲
26
外汇期货套利
利率平价 · 三角套利 · 套息交易 · 央行干预
外汇全球
27
套利策略的陷阱
流动性陷阱 · 价差跳跃 · 交割风险 · 政策风险
风控警示
28
回测过拟合
数据窥探 · 样本外测试 · 蒙特卡洛 · Walk-Forward
回测严谨
29
监管与合规
持仓限额 · 自营规则 · 反洗钱 · 信息披露
合规法律
30
职业发展
量化研究员技能树 · 团队架构 · 职业路径 · 资源
成长行业