第01章
统计套利导论
什么是统计套利 · 与无风险套利区别 · 数学基础(平稳性/协整) · 交易流程概览
概念基础
第02章
期货市场基础
合约要素 · 保证金/逐日盯市 · 品种分类 · 数据获取(tushare/akshare)
期货数据
第03章
Python量化环境搭建
Anaconda配置 · Jupyter Notebook · 必备库安装 · 虚拟环境管理
环境Python
第04章
数据获取与清洗
API调用 · 多合约对齐 · 缺失值/异常值处理 · 数据重采样
清洗预处理
第05章
数据探索性分析
描述性统计 · 收益率计算 · 相关性分析 · K线图/热力图 · 滚动统计量
EDA可视化
第06章
平稳性检验
平稳性概念 · ADF检验 · KPSS检验 · 实战：期货价格序列检验
统计ADF
第07章
协整理论
定义与意义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · 经济含义
协整理论
第08章
协整检验实战
配对选择逻辑 · EG两步法代码 · Johansen代码 · 协整向量提取
代码实战
第09章
价差计算与建模
价差序列构建 · 统计特征 · 均值回归模型 · Ornstein-Uhlenbeck过程
价差OU
第10章
均值回归策略设计
Z-score计算 · 入场/出场阈值 · 止损机制 · 仓位管理
策略阈值
第11章
回测框架搭建
回测引擎设计 · 信号生成 · 订单管理 · 资金曲线 · 绩效指标
回测框架
第12章
策略参数优化
参数扫描 · 网格搜索 · 过拟合防范 · 交叉验证 · 稳健性检验
优化参数
第13章
多品种配对选择
相关系数筛选 · 距离法 · 最小化残差方差 · 基本面辅助
配对筛选
第14章
统计套利组合构建
多对配对组合 · 权重分配 · 风险平价 · 资金分配策略
组合风险平价
第15章
风险管理
VaR计算 · 最大回撤控制 · 杠杆管理 · 尾部风险 · 压力测试
风控VaR
第16章
交易执行与滑点
模拟交易接口 · 滑点模型 · 交易成本 · 限价单/市价单
执行滑点
第17章
策略评估指标
夏普比率 · 卡玛比率 · 收益回撤比 · 胜率盈亏比 · Calmar
评估指标
第18章
实战案例一：螺纹钢与热卷
品种分析 · 数据获取 · 协整检验 · 策略回测 · 结果分析
案例黑色系
第19章
实战案例二：豆粕与菜粕
基本面逻辑 · 季节性调整 · 策略优化 · 实盘注意事项
农产品季节性
第20章
实战案例三：IF与IC股指套利
股指期货特点 · 基差分析 · 跨品种套利 · 对冲策略
股指跨品种
第21章
实战案例四：跨期套利
期限结构 · 展期收益 · 日历价差 · 交割月处理
跨期日历价差
第22章
实战案例五：跨市场套利
内外盘价差 · 汇率影响 · 交易时间差异 · 通道选择
内外盘跨境
第23章
高频统计套利入门
Tick级数据 · 订单簿分析 · 微观结构 · 高频协整策略
高频Tick
第24章
机器学习在统计套利中的应用
聚类找配对 · PCA降维 · LSTM预测价差 · 强化学习调参
MLLSTM
第25章
策略监控与自动化
定时任务 · 异常报警 · 日志记录 · 自动重启
运维自动化
第26章
资金曲线分析
净值曲线 · 回撤分析 · 月度收益 · 滚动夏普比率
分析净值
第27章
策略归因分析
收益分解 · 因子暴露 · 市场环境适应性 · 失效诊断
归因诊断
第28章
实盘部署注意事项
服务器选择 · 数据源稳定性 · API限流 · 灾备方案
部署运维
第29章
统计套利策略的进化
自适应阈值 · 动态协整 · regime-switching · 贝叶斯方法
进化动态
第30章
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 进阶路径 · 社区与资源推荐
总结资源