01
套利基础
什么是期货跨期套利？套利的本质、价差与比价、套利与单边投机的区别。
概念入门
02
价差分析
价差的计算方法、价差图表解读、价差的统计特征（均值回归、波动率）。
统计图表
03
理论基础
持有成本模型、仓储理论、预期理论在跨期套利中的应用。
模型理论
04
市场结构
正向市场（Contango）与反向市场（Backwardation）的识别与交易机会。
结构Contango
05
套利类型
牛市套利、熊市套利、蝶式套利、鹰式套利的定义与适用场景。
分类策略
06
牛市套利
买入近月卖出远月的逻辑、操作步骤、盈亏分析、实战案例。
实战牛市
07
熊市套利
卖出近月买入远月的逻辑、操作步骤、盈亏分析、实战案例。
实战熊市
08
蝶式套利
由三个合约组成的套利策略，中间合约与两边合约的价差关系。
蝶式价差
09
鹰式套利
由四个合约组成的套利策略，比蝶式更复杂的价差结构。
鹰式进阶
10
季节性套利
农产品期货的季节性规律，如何利用季节性价差变化。
季节性农产品
11
统计套利
基于历史价差均值和标准差构建的统计套利模型。
统计模型
12
协整理论
什么是协整？如何用协整检验筛选套利对？
协整检验
13
数据获取
使用Python获取期货行情数据（Tushare/JoinQuant/交易所API）。
PythonAPI
14
数据清洗
处理缺失值、异常值、合约换月时的数据拼接。
清洗预处理
15
主力合约
如何识别主力合约？主力合约切换对套利的影响。
主力切换
16
价差计算
用Python计算实时价差、滚动价差、标准化价差。
计算Python
17
信号生成
基于布林带、Z-score、移动平均线生成交易信号。
信号布林带
18
回测框架
搭建简单的跨期套利回测框架，计算夏普比率、最大回撤。
回测夏普
19
资金管理
凯利公式、固定比例法、波动率调整法在套利中的应用。
资金凯利
20
风险控制
滑点风险、流动性风险、极端行情下的止损策略。
风控止损
21
实盘准备
期货账户开立、交易软件设置、API接入准备。
实盘开户
22
交易执行
限价单与市价单的选择、算法交易在套利中的应用。
执行算法
23
监控系统
实时监控价差、自动报警、手动干预的时机。
监控报警
24
日志分析
交易日志的记录与分析，如何从亏损中学习。
日志复盘
25
品种选择
不同品种（股指、商品、国债）的套利特性对比。
品种对比
26
股指套利
IF/IC/IH之间的跨期套利，分红与升贴水的影响。
股指分红
27
商品套利
螺纹钢、铁矿石、PTA等品种的跨期套利实战。
商品实战
28
国债套利
国债期货的净基差交易、跨期价差与资金面关系。
国债基差
29
高阶策略
跨品种套利、跨市场套利与跨期套利的组合策略。
高阶组合
30
总结与展望
常见误区、持续学习路径、未来套利机会展望。
总结展望