01
跨市场套利基础认知
什么是跨市场套利 · 套利核心三要素（价差、成本、速度） · 套利与投机的本质区别
概念基石
02
主流套利市场全景
现货与期货市场 · 国内外交易所对比（上期所 vs LME、大商所 vs CBOT） · 加密货币跨所套利
市场对比
03
套利策略分类精讲
跨期套利 · 跨品种套利 · 跨市场套利 · 期现套利 · 统计套利
策略分类
04
价差分析核心工具
价差公式推导 · 价差序列平稳性检验（ADF检验） · 协整关系与回归分析
分析统计
05
实战数据获取
交易所API对接（REST/WebSocket） · 数据清洗与对齐 · Tick级与分钟级数据存储
数据API
06
套利信号生成
阈值设定方法（固定阈值 vs 动态阈值） · Z-score标准化 · 布林带策略
信号阈值
07
订单执行系统
跨所订单路由 · 订单类型选择（限价单 vs 市价单） · 冰山订单与防滑点
执行订单
08
风险管理体系
最大回撤控制 · 杠杆与保证金管理 · 黑天鹅事件应对（如交易所宕机）
风控杠杆
09
回测框架搭建
Python回测引擎设计（Backtrader二次开发） · 滑点与手续费模拟 · 过拟合防范
回测Python
10
实盘部署架构
低延迟服务器选型（AWS/GCP/物理机） · 多线程与异步IO · 日志与监控告警
部署架构
11
加密货币套利实战
现货-合约价差套利 · 三角套利 · 资金费率套利
加密实战
12
商品期货套利实战
螺纹钢跨期套利 · 豆粕-豆油压榨套利 · 内外盘铜套利
商品期货
13
股指期货套利实战
IF/IC/IH期现套利 · 跨期价差交易 · ETF与期货套利
股指期现
14
外汇套利实战
三角套利原理 · 即期与远期套利 · 央行干预下的套利机会
外汇三角
15
期权套利实战
期权平价关系套利 · 波动率套利 · 盒式套利策略
期权波动率
16
高频套利技术
FPGA加速 · C++ vs Python性能对比 · 纳秒级时间同步（PTP/NTP）
高频FPGA
17
统计套利进阶
配对交易（Pairs Trading） · 卡尔曼滤波动态对冲 · 机器学习预测价差
统计ML
18
资金管理模型
凯利公式优化 · 风险平价分配 · 动态杠杆调整
资金凯利
19
税务与合规
不同国家套利税务处理 · 跨境资金流动合规 · 交易所风控规则解读
合规税务
20
套利团队搭建
角色分工（策略研究员、量化开发、风控经理） · 绩效考核指标
团队管理
21
套利系统架构设计
微服务 vs 单体架构 · 消息队列（Kafka/RabbitMQ） · 数据库选型（InfluxDB/PostgreSQL）
架构系统
22
实盘监控面板
Grafana实时仪表盘 · 价差异常报警 · 持仓盈亏可视化
监控Grafana
23
套利策略容量评估
市场深度分析 · 冲击成本模型 · 最大资金容量测算
容量深度
24
跨市场套利心理战
贪婪与恐惧管理 · 连续亏损时的决策 · 纪律性执行
心理纪律
25
套利策略失效诊断
价差结构突变 · 流动性枯竭 · 政策干预识别
诊断失效
26
全球宏观套利
利率平价套利 · 通胀差异套利 · 地缘政治事件驱动套利
宏观全球
27
算法交易与套利
TWAP/VWAP执行算法 · Smart Order Routing · 暗池与流动性挖掘
算法执行
28
套利策略组合管理
多策略相关性分析 · 夏普比率优化 · 压力测试
组合夏普
29
套利行业前沿
DeFi链上套利（MEV） · AI生成套利策略 · 量子计算对套利的影响
前沿DeFi
30
终极实战项目
从0到1搭建跨市场套利系统（含完整代码框架与部署文档）
项目全栈