01
量化交易概述
什么是量化交易 · 加密货币市场特点 · 优势与风险 · 课程框架
入门概念
02
环境搭建与工具链
Python · Anaconda · Jupyter · 常用库安装 · API密钥管理
环境工具
03
数据获取与处理
CCXT行情 · K线结构 · 清洗预处理 · CSV/数据库存储
数据CCXT
04
技术指标基础
MA/EMA · RSI · 布林带 · MACD
指标分析
05
策略开发入门
双均线策略 · 回测框架 · 夏普比率 · 最大回撤
策略回测
06
策略优化与过拟合
参数优化 · 网格搜索 · 过拟合识别 · 交叉验证
优化风险
07
风险管理
凯利公式 · 止损止盈 · 投资组合分散 · 黑天鹅
风控仓位
08
订单类型与执行
市价/限价/止损单 · 冰山订单 · 订单簿 · 滑点
交易执行
09
高频交易基础
Tick数据 · 做市套利 · 延迟优化 · 硬件网络
高频进阶
10
套利策略
跨所套利 · 三角套利 · 期现套利 · 资金费率套利
套利实战
11
趋势跟踪策略
海龟法则 · 唐奇安通道 · ATR · 假突破识别
趋势经典
12
均值回归策略
配对交易 · 统计套利 · 协整检验 · Z-score
回归统计
13
机器学习入门
特征工程 · 线性回归 · 决策树 · 随机森林
ML模型
14
深度学习策略
LSTM · Transformer · 强化学习DQN · 回测注意
DL时序
15
自然语言处理
新闻情感 · 社交媒体 · 事件驱动 · 舆情指标
NLP另类数据
16
实盘交易系统架构
设计原则 · 模块化 · 事件驱动 · 消息队列
架构系统
17
API接口开发
REST/WebSocket · 交易所封装 · 限速处理 · 重试
API开发
18
数据库设计
InfluxDB/ClickHouse · 数据模型 · 归档 · 查询优化
数据库时序
19
监控与告警
监控指标 · 日志 · 实时告警 · 异常检测
运维告警
20
资金管理
多账户 · 资金划转 · 收益归因 · 税务记录
资金运营
21
策略部署
Docker · 云服务器 · Crontab · 热更新
部署DevOps
22
回测系统进阶
事件驱动引擎 · 多资产 · 手续费滑点 · 可视化
回测进阶
23
因子研究
因子定义 · 测试框架 · 相关性 · 组合优化
因子量化
24
组合管理
现代投资组合 · 风险平价 · Black-Litterman · 再平衡
组合理论
25
算法交易执行
TWAP/VWAP · 冰山算法 · 执行成本 · 市场冲击
算法执行
26
量化风控
市场/信用/操作/流动性风险 · 压力测试
风控全面
27
合规与法律
监管政策 · KYC/AML · 税务合规 · 数据隐私
合规法律
28
实战项目一
完整趋势跟踪系统 · 数据获取到实盘部署
项目实战
29
实战项目二
跨交易所套利机器人 · 风控与监控
项目套利
30
课程总结与进阶
常见错误 · 学习资源 · 社区 · 职业路径
总结进阶