01
期权交易基础
什么是期权 · 合约要素 · 看涨看跌 · 期权与期货区别
入门核心概念
02
期权定价模型
Black-Scholes · 二叉树 · 蒙特卡洛 · 隐含波动率
定价模型
03
希腊值Delta
Delta定义 · 中性策略 · 动态对冲 · 实战案例
Delta对冲
04
希腊值Gamma
Gamma特性 · Scalping · Delta关系 · 风险管理
GammaScalping
05
希腊值Theta
时间价值 · 衰减曲线 · 策略构建 · 日历价差
Theta时间衰减
06
希腊值Vega
波动率 · Vega对冲 · 波动率曲面 · 事件驱动
Vega波动率
07
希腊值Rho
利率影响 · 长期期权 · 利率环境分析
Rho利率
08
希腊值综合管理
组合分析 · 风险预算 · 压力测试 · 监控仪表盘
风控仪表盘
09
期权策略基础
备兑开仓 · 保护性看跌 · 牛市/熊市价差
价差基础
10
期权策略进阶
跨式 · 宽跨式 · 蝶式 · 鹰式价差
组合进阶
11
波动率交易
历史/隐含波动率 · 波动率微笑 · 套利
波动率套利
12
Delta中性策略
中性原理 · 动态调整 · Gamma Scalping · 回测
Delta中性回测
13
期权套利策略
转换/反转换 · 盒式价差 · 日历价差套利
套利无风险
14
量化交易系统架构
数据获取 · 策略引擎 · 订单管理 · 风控模块
系统架构
15
Python期权库
QuantLib · mibian · py_vollib · 自定义定价
Python库
16
数据获取与清洗
Tushare/AkShare · 期权链 · 历史数据 · 质量检查
数据ETL
17
策略回测框架
Backtrader · 自定义策略 · 绩效指标 · 参数优化
回测Backtrader
18
实盘交易接口
CTP · IB API · WebSocket · 订单路由
接口实盘
19
风险管理模块
希腊值限额 · 止损 · 资金管理 · 压力测试
风控限额
20
波动率曲面建模
SVI模型 · 插值 · 曲面平滑 · 实时更新
曲面SVI
21
高频期权交易
Tick级 · 做市商 · 订单簿 · 延迟优化
高频做市
22
机器学习在期权中应用
波动率预测 · 希腊值预测 · 强化学习
ML预测
23
期权组合优化
均值方差 · 风险平价 · CVaR · Black-Litterman
优化组合
24
事件驱动策略
财报 · 宏观事件 · 波动率事件 · 尾部风险
事件对冲
25
期权统计套利
配对交易 · 协整检验 · 均值回归策略
统计套利协整
26
期权指数与ETF策略
VIX交易 · ETF期权 · 波动率指数期货
VIXETF
27
期权交易心理学
认知偏差 · 纪律 · 复盘 · 交易日志
心理纪律
28
合规与监管
交易规则 · 保证金 · 持仓限额 · 报告
合规监管
29
高级希腊值分析
高阶希腊值 · 分形 · 随机波动率 · 跳跃扩散
高阶随机波动率
30
综合实战项目
策略设计→实盘部署 · 全流程复盘 · 职业路径
实战职业