01
算法交易概述
什么是算法交易 · 发展历程 · 核心优势与风险 · 量化投资角色
基础概念
02
交易成本分析
显性/隐性成本 · 滑点成因 · Almgren-Chriss模型 · 成本影响
成本模型
03
订单类型与交易机制
市价/限价单 · 冰山/隐藏订单 · 止损追踪 · 订单簿撮合
订单微观
04
执行算法基础
TWAP · VWAP · POV 算法原理与实现
算法核心
05
高级执行算法
Implementation Shortfall · Adaptive · Sniper/Stealth · 策略选择
进阶执行
06
市场微观结构
订单簿动态 · 买卖价差 · 高频数据 · Tick/Level2解析
微观数据
07
交易信号与时机选择
信号强度 · 时间切片 · 信号衰减 · 动态执行计划
信号时机
08
交易成本模型
Almgren-Chriss详解 · 临时/永久冲击 · 波动率影响 · 参数校准
模型量化
09
执行算法参数优化
敏感性分析 · 网格/贝叶斯优化 · 遗传算法 · 在线学习
优化调参
10
回测框架搭建
引擎架构 · 事件驱动 · Tick/Bar级回测 · 生存/前瞻偏差
回测系统
11
执行回测与评估
关键指标 · 滑点/冲击模拟 · 可视化分析 · 过拟合检测
评估分析
12
实盘交易系统架构
低延迟设计 · 交易网关/API · 订单管理 · 风控熔断
架构实盘
13
延迟优化技术
网络/硬件加速 · FPGA · DPDK · Co-location托管
低延迟硬件
14
订单路由与智能路由
多场所路由 · 流动性搜寻 · 暗池 · 最优执行路径
路由流动性
15
交易算法风险管理
市场/操作风险 · 算法失控检测 · 最大回撤 · 压力测试
风控安全
16
统计套利执行优化
配对交易执行 · 均值回归时机 · 冲击成本控制 · 多腿协调
套利执行
17
动量与趋势策略执行
趋势跟踪入场/出场 · 突破滑点 · 动量衰减 · 退出机制
动量趋势
18
做市商策略执行
报价策略 · 库存风险 · 执行算法 · 回测评估
做市策略
19
机器学习在算法交易中的应用
强化学习 · LSTM预测 · 聚类分析 · 特征工程部署
MLAI
20
执行算法性能评估
夏普/Calmar · Arrival Price · 成本报告 · A/B测试
指标评估
21
交易数据管理与清洗
高频存储 · 异常值处理 · Tick对齐 · 质量监控
数据清洗
22
合规与监管
MiFID II/Reg NMS · 订单审计 · 算法认证 · 合规风控
合规监管
23
多资产执行策略
股票/期货/外汇差异 · 跨资产套利 · 固收衍生品 · 组合优化
多资产执行
24
交易心理学与执行纪律
认知偏差 · 情绪控制 · 交易日志 · 系统化流程
心理纪律
25
执行算法实战案例
A股TWAP/VWAP · 美股Implementation Shortfall · 加密货币 · 大宗交易
实战案例
26
交易系统监控与运维
实时监控 · 告警通知 · 日志排查 · 容量调优
运维监控
27
前沿趋势与未来方向
区块链 · AI驱动 · 量子计算 · ESG可持续投资
前沿趋势
28
项目实战：构建执行优化系统
需求分析 · 模块开发 · 回测/实盘切换 · 部署运维
项目全栈
29
交易算法优化进阶
多目标优化 · 动态规划 · 随机控制 · 信息论应用
进阶理论
30
课程总结与职业发展
知识体系回顾 · 职业路径 · 学习资源 · 行业交流
总结职业