第01章
事件交易概述
什么是事件交易 · 核心逻辑 · 与趋势交易的区别
基础认知
第02章
事件驱动因子分类
宏观经济 · 公司财报 · 行业政策 · 地缘政治
因子分类
第03章
事件交易的风险来源
预期差 · 流动性 · 跳空 · 情绪化交易
风险认知
第04章
止损策略基础
核心意义 · 固定金额 · 百分比 · 技术位止损
止损入门
第05章
基于波动率的止损
ATR · 布林带 · 凯尔特纳通道
波动率进阶
第06章
时间止损策略
持仓时间 · 事件窗口期 · 收盘前强制平仓
时间纪律
第07章
移动止损与追踪止损
数学原理 · 触发条件 · 抛物线SAR
追踪动态
第08章
基于事件结果的止损
财报超预期/不及预期 · 政策落地 · 数据反应
事件应对
第09章
组合止损策略
多维度叠加 · 止损矩阵 · 动态调整参数
组合系统
第10章
仓位管理基础
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价
仓位核心
第11章
基于事件概率的仓位分配
胜率与赔率 · 概率量化 · 最优下注
概率分配
第12章
金字塔加仓与倒金字塔减仓
确认加仓 · 反转减仓 · 节奏控制
加仓减仓
第13章
最大回撤控制
定义 · 阈值设定 · 恢复策略
回撤风控
第14章
风险价值（VaR）在事件交易中的应用
计算方法 · 场景调整 · 压力测试
VaR量化
第15章
压力测试与情景分析
历史回测 · 极端模拟 · 蒙特卡洛
测试模拟
第16章
事件交易的心理风险
过度自信 · 确认偏差 · 损失厌恶 · 处置效应
心理行为
第17章
交易日志与复盘机制
记录要素 · 复盘框架 · PDCA循环
日志进化
第18章
事件交易系统的构建
系统架构 · 信号生成 · 风控模块 · 执行
系统架构
第19章
自动化止损工具
条件单 · OCO订单 · 止损止盈联动 · 程序化
工具自动化
第20章
多品种事件交易的风控
跨品种相关性 · 风险敞口 · 对冲策略
多品种对冲
第21章
事件交易中的黑天鹅防范
尾部风险 · 期权保护 · 应急预案
黑天鹅保护
第22章
回测框架搭建
回测特殊性 · 避免未来函数 · 时间戳对齐
回测框架
第23章
回测指标解读
夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率 · 盈亏比 · 回撤期
指标评估
第24章
参数优化与过拟合防范
参数扫描 · 交叉验证 · 稳健性 · 样本外测试
优化过拟合
第25章
实盘与回测的差异
滑点 · 流动性冲击 · 情绪干扰 · 执行延迟
实盘差异
第26章
事件交易的风控清单
交易前 · 交易中 · 交易后清单
清单SOP
第27章
监管与合规风险
内幕交易边界 · 市场操纵 · 信息披露
合规监管
第28章
资金管理进阶
复利效应 · 资金曲线 · 提款策略 · 利润锁定
资金进阶
第29章
事件交易团队的风控协作
角色分工 · 决策流程 · 风险限额 · 沟通
团队协作
第30章
综合案例实战
美联储议息 · 财报季 · 地缘冲突应对
实战综合