第01章
预测市场概述
什么是预测市场 · 发展历史 · 与传统博彩区别 · 做市商与流动性池
基础机制
第02章
组合投注基础
组合投注定义 · 为什么需要组合 · 概率论与期望值 · 收益结构
数学核心
第03章
凯利准则入门
数学推导 · 单一事件应用 · 优缺点 · 分数凯利变体
资金管理经典
第04章
多事件凯利公式
独立/相关事件 · 协方差矩阵 · 多事件计算示例
进阶协方差
第05章
风险平价策略
基本原理 · 风险贡献计算 · 与凯利准则比较
风险均衡组合
第06章
均值-方差优化
马科维茨理论 · 数学框架 · 有效前沿 · 收益与风险估计
现代组合前沿
第07章
Black-Litterman模型
核心思想 · 先验与后验 · 观点矩阵 · 实战应用
贝叶斯观点
第08章
套利策略
套利机会识别 · 跨市场/时间/组合套利 · 风险与限制
套利无风险
第09章
对冲策略
反向/组合对冲 · 动态对冲 · 成本分析
对冲风险管理
第10章
杠杆与保证金管理
杠杆定义 · 收益/风险影响 · 保证金计算 · 爆仓风险 · 最优杠杆
杠杆保证金
第11章
资金管理进阶
固定比例/金额 · 比例止损 · 波动率资金管理 · 平滑策略
资金曲线风控
第12章
相关性分析
皮尔逊/斯皮尔曼 · 尾部相关性 · 矩阵构建 · 组合应用
统计相关系数
第13章
协整与配对交易
协整定义 · Engle-Granger两步法 · 配对交易案例
协整配对
第14章
时间序列模型
ARIMA · GARCH · 波动率预测 · 市场走势预测
时间序列预测
第15章
机器学习基础
线性/逻辑回归 · 决策树 · 随机森林 · 特征工程
ML特征
第16章
深度学习投注模型
神经网络 · LSTM · 强化学习 · 正则化与过拟合
深度学习LSTM
第17章
贝叶斯统计方法
贝叶斯定理 · 共轭先验 · MCMC · 贝叶斯模型平均
贝叶斯MCMC
第18章
模拟与回测
蒙特卡洛 · 历史/滚动回测 · 前视/生存偏差陷阱
回测模拟
第19章
策略评估指标
夏普 · 索提诺 · 最大回撤 · 卡玛 · 信息比率 · Calmar
绩效指标
第20章
组合优化实战
Python优化 · 约束设置 · 梯度下降/二次规划
实战优化
第21章
做市商策略
盈利模式 · LMSR机制 · 风险管理 · 自动化做市
做市商LMSR
第22章
流动性管理
流动性度量 · 对投注影响 · 提供策略 · 流动性挖矿
流动性DeFi
第23章
信息聚合理论
哈耶克知识问题 · 信息效率 · 数学建模 · 市场深度
信息效率
第24章
行为金融学
认知偏差 · 情绪影响 · 利用偏差获利
行为偏差
第25章
风险管理框架
VaR · CVaR · 压力测试 · 情景分析 · 风险预算
风控VaR
第26章
多市场策略
跨平台套利 · 联动性 · 全球布局 · 风险分散
多市场分散
第27章
高频交易策略
高频机会 · 订单簿分析 · 延迟套利 · 技术要求
高频订单簿
第28章
监管与合规
法律地位 · 各国政策 · 合规策略 · 税务处理
合规法律
第29章
实战案例研究
美国总统大选 · 体育赛事 · 加密货币 · 气候预测
案例实战
第30章
未来趋势与总结
去中心化预测市场 · AI结合 · 课程总结 · 进阶路径
趋势总结