网格交易从零搭建实战

📚 共计 30 章节

课程导论：什么是网格交易？

为什么普通散户适合网格交易？课程整体大纲与学习路径。

交易基础回顾

限价单、市价单、买卖盘口、滑点、手续费对网格策略的影响。

基础订单类型

网格策略核心原理

价格区间、网格数量、等差网格 vs 等比网格、资金利用率。

Python环境搭建

Anaconda安装、Jupyter Notebook配置、虚拟环境管理、常用库安装。

数据获取入门

使用ccxt连接交易所API，获取K线数据，处理时间戳与DataFrame。

数据清洗与预处理

处理缺失值、异常值检测、复权数据处理、重采样。

清洗预处理

技术指标计算

移动平均线(MA)、布林带(Bollinger)、相对强弱指标(RSI)的计算与可视化。

指标可视化

回测系统设计

回测框架的核心组件（数据、策略、订单、资金管理），事件驱动 vs 向量化回测。

编写第一个网格回测

实现基础等差网格策略的回测逻辑，计算收益率、最大回撤、胜率。

回测结果分析

绘制资金曲线、交易信号分布图、盈亏分布直方图，评估策略稳健性。

分析可视化

参数优化入门

单参数遍历优化（网格数量、网格间距），过拟合问题与解决方案。

多参数优化

使用GridSearch进行多参数组合优化，并行计算加速。

GridSearch并行

高级网格变体

动态网格（根据波动率调整间距）、浮动网格（基准价跟随趋势）。

仓位管理（凯利公式）、止损设置、黑天鹅事件应对、最大回撤控制。

总资金分配、每格资金计算、复利与再投资策略。

实盘交易系统架构

分层架构设计（数据层、策略层、执行层、监控层）。

搭建本地数据库

使用SQLite存储历史数据和交易记录，ORM框架SQLAlchemy入门。

数据库SQLite

异步编程基础

Python asyncio入门，异步HTTP请求，同时监控多个交易对。

WebSocket实时行情

连接交易所WebSocket，实时更新价格与订单簿。

WebSocket实时

订单管理模块

创建订单、撤销订单、查询订单状态、处理未成交订单。

策略引擎开发

定时任务调度（APScheduler），策略状态机设计。

日志与监控

使用Loguru记录交易日志，Prometheus + Grafana监控系统指标。

企业微信/钉钉/Telegram Bot消息推送，异常告警。

Web管理后台

使用Flask/FastAPI搭建RESTful API，前端Vue.js展示实时数据。

数据库持久化

交易记录、资金曲线、参数配置的持久化存储与查询。

持久化存储

多币种网格

同时运行多个交易对的网格策略，资金分配与风险隔离。

多币种分散

网格策略的税务与合规

不同地区的税务处理，合规性注意事项。

实战案例1：BTC/USDT 现货网格

从回测到实盘的全流程演练。

实战案例2：ETH/USDT 杠杆网格

资金费率对冲策略。

课程总结与进阶

常见问题FAQ，推荐学习资源，未来方向（机器学习+网格）。