第1章
量化交易入门
什么是量化交易 · 优势与风险 · 与传统交易区别 · 职业路径
概念认知
第2章
Python基础回顾
Anaconda环境 · Jupyter Notebook · 变量/循环/函数/类
编程工具
第3章
必备数学基础
概率论 · 期望/方差/协方差 · 正态分布 · 向量矩阵
数学统计
第4章
金融数据获取
Tushare/AkShare · 数据清洗 · CSV/Excel/HDF5存储
数据API
第5章
Pandas数据分析核心
Series/DataFrame · 索引切片 · 聚合分组 · 时间序列
分析Pandas
第6章
数据可视化
Matplotlib · K线图 · 移动平均线 · 成交量图
绘图K线
第7章
技术指标计算
MA · RSI · 布林带 · MACD指标
指标技术
第8章
量化策略基础
交易策略 · 回测概念 · 夏普比率/最大回撤/年化收益
策略评估
第9章
单因子策略开发
动量因子 · 反转因子 · 均线交叉 · 突破策略
因子回测
第10章
多因子策略入门
因子组合 · 权重分配 · 多因子打分模型
多因子模型
第11章
回测系统搭建
Backtrader框架 · 自定义策略 · 佣金滑点 · 结果分析
回测框架
第12章
风险管理
凯利公式 · 止损止盈 · 分散化 · VaR计算
风控仓位
第13章
统计套利基础
配对交易 · 协整检验 · 价差序列 · 信号生成
套利统计
第14章
机器学习入门
Scikit-learn · 特征工程 · 训练/验证/测试 · 过拟合
MLScikit
第15章
线性模型在量化中的应用
线性回归 · 逻辑回归 · 岭回归与Lasso
回归分类
第16章
决策树与随机森林
决策树原理 · 随机森林 · 特征重要性 · 选股应用
树模型集成
第17章
支持向量机 (SVM)
SVM原理 · 核函数 · 涨跌分类应用
SVM分类
第18章
时间序列分析
ARIMA · ADF检验 · 自相关图 · 时间序列预测
时序ARIMA
第19章
深度学习入门
PyTorch/TensorFlow · 神经网络 · 激活函数 · 损失函数
DL框架
第20章
LSTM在股价预测中的应用
RNN原理 · LSTM结构 · 序列数据 · 模型训练
LSTM预测
第21章
强化学习在交易中的应用
状态/动作/奖励 · DQN · 模拟交易环境
RLDQN
第22章
高频交易基础
订单簿 · Tick级数据 · 市场微观结构 · 高频策略
HFT微观
第23章
期权定价与策略
Black-Scholes · 隐含波动率 · 希腊字母 · 组合策略
期权定价
第24章
CTA趋势策略开发
海龟交易 · 唐奇安通道 · ATR止损 · 趋势跟踪
CTA趋势
第25章
量化风控与合规
交易限额 · 异常检测 · 监管合规 · 反洗钱AML
风控合规
第26章
实盘交易接口
券商API(华泰xtquant) · 指令发送 · 账户查询 · 模拟盘
接口实盘
第27章
策略绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 交易成本归因 · 绩效报告
归因绩效
第28章
量化交易系统架构
事件驱动 · 消息队列(RabbitMQ/Kafka) · 数据库 · 微服务
架构系统
第29章
实战项目一：A股多因子选股系统
因子库 · 有效性检验 · 组合优化 · 模拟盘运行
项目多因子
第30章
实战项目二：加密货币量化交易机器人
Binance API · 实时行情 · 自动交易 · 监控告警
项目加密