01
对冲套利概述
什么是对冲套利？核心逻辑与盈利原理。
基础原理
02
市场中性策略
Beta中性、Alpha剥离、多空组合构建。
中性多空
03
统计套利基础
均值回归、协整关系、配对交易核心思想。
统计协整
04
配对交易实战
价差序列计算、Z-score标准化、交易信号生成。
实战信号
05
协整检验与建模
Engle-Granger两步法、Johansen检验、误差修正模型。
建模检验
06
跨期套利
期货主力合约切换、基差分析、日历价差策略。
期货基差
07
跨品种套利
相关性分析、比价与价差、产业链逻辑驱动。
品种产业链
08
跨市场套利
同一资产在不同交易所的价差、ETF与现货套利。
市场ETF
09
三角套利
外汇市场中的三角套利原理、无风险套利机会识别。
外汇无风险
10
期权套利基础
期权平价关系、转换套利与反转换套利。
期权平价
11
波动率套利
隐含波动率与历史波动率、波动率曲面、Delta中性策略。
波动率Delta
12
ETF套利
一级市场与二级市场价差、申购赎回机制、瞬时套利。
ETF瞬时
13
可转债套利
转股溢价率、Delta对冲、负溢价套利。
可转债溢价
14
统计套利进阶
多资产配对、主成分分析(PCA)降维、因子模型。
进阶PCA
15
高频套利
订单簿分析、延迟套利、做市商策略。
高频做市
16
资金管理与风控
凯利公式、最大回撤控制、杠杆管理。
风控资金
17
回测框架搭建
Backtrader基础、数据加载、策略编写、绩效评估。
回测Backtrader
18
实盘交易系统
API对接、订单管理、延迟优化、日志监控。
实盘API
19
Python数据处理
Pandas时间序列、重采样、缺失值处理、滚动窗口计算。
Pandas时序
20
信号生成与优化
布林带、RSI、MACD在套利中的应用、参数优化。
指标优化
21
机器学习在套利中的应用
线性回归预测价差、随机森林分类信号、LSTM时序预测。
MLLSTM
22
套利策略的风险敞口
模型风险、流动性风险、执行风险、黑天鹅事件。
风险黑天鹅
23
加密货币套利
现货与期货价差、资金费率套利、搬砖套利。
加密搬砖
24
商品期货套利
跨期套利在原油、铜、农产品中的实战案例。
商品实战
25
股指期货套利
IF/IC/IH与现货的期现套利、分红调整。
股指期现
26
债券套利
国债期货净基差、跨期套利、收益率曲线交易。
债券收益率
27
外汇套利
利差交易(Carry Trade)、远期升贴水、掉期点计算。
外汇Carry
28
套利策略的绩效评价
夏普比率、卡玛比率、收益回撤比、胜率与盈亏比。
绩效夏普
29
组合管理
多策略组合、相关性矩阵、风险平价、资金分配。
组合风险平价
30
职业发展与伦理
量化研究员的能力模型、合规交易、市场操纵的边界。
职业合规