量化交易策略设计入门
📚 共计 30 章节
第1章
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 与传统交易的区别
概念
入门
第2章
量化交易生态系统
数据源 · 交易平台 · 回测引擎 · 执行系统
架构
工具
第3章
策略开发流程
从想法到代码 · 回测 · 优化 · 实盘
流程
实战
第4章
Python基础回顾
NumPy与Pandas在量化中的应用
编程
必备
第5章
金融数据获取
使用Tushare/AkShare获取股票数据
数据
API
第6章
数据清洗与预处理
处理缺失值 · 异常值 · 复权处理
清洗
预处理
第7章
技术指标计算
移动平均线 · MACD · RSI · 布林带
指标
分析
第8章
基础策略一：双均线交叉
经典趋势跟踪策略
策略
均线
第9章
基础策略二：动量策略
追涨杀跌？科学动量因子
策略
动量
第10章
基础策略三：均值回归
价格围绕价值波动
策略
回归
第11章
策略回测基础
Backtrader框架入门
回测
框架
第12章
回测指标
年化收益率 · 最大回撤 · 夏普比率
评估
风险
第13章
过拟合与未来函数
如何避免常见陷阱
陷阱
稳健
第14章
参数优化
网格搜索与随机搜索
优化
调参
第15章
多因子模型入门
什么是因子 · 因子有效性检验
因子
模型
第16章
因子组合
等权加权与IC加权
组合
加权
第17章
风险控制
仓位管理 · 止损策略
风控
资金
第18章
投资组合理论
马科维茨模型
组合
优化
第19章
机器学习入门
用线性回归预测股价
ML
回归
第20章
机器学习进阶
随机森林与XGBoost
集成
树模型
第21章
自然语言处理
新闻情感分析
NLP
情感
第22章
高频交易基础
订单簿与Tick数据
高频
微观
第23章
算法交易
TWAP与VWAP策略
算法
执行
第24章
期权策略基础
备兑开仓 · 保护性看跌
期权
对冲
第25章
加密货币量化
数据获取与策略特点
加密
数字
第26章
策略评估与报告
生成绩效分析报告
报告
分析
第27章
实盘交易接口
连接券商API
实盘
接口
第28章
策略监控与运维
日志 · 告警 · 自动重启
运维
监控
第29章
量化交易伦理与合规
市场操纵 · 内幕交易
合规
道德
第30章
职业发展
量化研究员 · 量化开发 · 自营交易
职业
方向