第01章
ETF是什么？
ETF的定义 · 与股票/共同基金的区别 · 运作机制 · 为什么选择ETF
基础概念
第02章
美股ETF的优势
税收效率 · 交易灵活性 · 费用低廉 · 透明度高 · 分散风险
优势美股
第03章
美股ETF的主要类型
指数/行业/主题/债券/商品/杠杆与反向ETF
分类全览
第04章
美股ETF市场概况
贝莱德·先锋·道富 · 市场规模 · NYSE·NASDAQ
发行商交易所
第05章
如何选择ETF发行商
信誉与规模 · 跟踪误差 · 费率 · 流动性考量
选择发行商
第06章
ETF的费用分析
管理费 · 交易佣金 · 买卖价差 · 隐性成本
费率成本
第07章
ETF的流动性评估
日均成交量 · AUM · 做市商 · 买卖价差
流动性交易
第08章
跟踪误差与复制方法
完全/优化/合成复制 · 跟踪误差计算与解读
复制误差
第09章
ETF的股息与税务
股息发放 · 合格/非合格股息 · 预扣税 · 税务优化
税务股息
第10章
ETF交易策略基础
定投 · 网格交易 · 趋势跟踪 · 均值回归
策略入门
第11章
核心-卫星策略
核心仓位 · 卫星配置 · 再平衡 · 实战案例
组合经典
第12章
行业轮动策略
经济周期 · 动量因子 · 相对强度 · 轮动执行
轮动行业
第13章
因子投资策略
价值/动量/质量/规模/低波动 · 多因子组合
因子量化
第14章
Smart Beta ETF
Smart Beta定义 · 常见策略 · 对比传统指数 · 注意事项
Smart Beta增强
第15章
杠杆与反向ETF
运作原理 · 损耗机制 · 持有期限风险 · 适用场景与禁忌
杠杆风险
第16章
国际ETF投资
发达国家 · 新兴市场 · 区域ETF · 货币风险对冲
全球分散
第17章
行业ETF深度分析
科技·医疗·金融·能源·消费 · 特点与选择
行业深度
第18章
主题ETF投资
ESG·AI·区块链·新能源·生物科技 · 机遇与风险
主题前沿
第19章
债券ETF投资
国债/公司债/高收益债/通胀保护 · 久期管理
债券固收
第20章
商品ETF投资
黄金·原油·农产品·商品期货 · 展期收益
商品大宗
第21章
ETF组合构建
资产配置 · 风险平价 · 最大回撤控制 · 优化工具
组合配置
第22章
风险管理
波动率管理 · 最大回撤 · 尾部风险对冲 · 压力测试
风控对冲
第23章
技术分析在ETF中的应用
移动平均线 · RSI · MACD · 布林带 · 成交量
技术指标
第24章
基本面分析在ETF中的应用
宏观经济 · 行业景气度 · PE/PB · 盈利增长
基本面估值
第25章
ETF定投策略
定投优势 · 周期选择 · 金额计算 · 与一次性投入对比
定投长期
第26章
ETF网格交易策略
网格参数 · 间距计算 · 资金管理 · 实战
网格波段
第27章
ETF套利策略
一二级市场套利 · 折溢价套利 · 统计套利
套利高阶
第28章
ETF期权策略
备兑开仓 · 保护性看跌 · 跨式组合 · 期权+ETF
期权对冲
第29章
ETF投资心理与行为金融
认知偏差 · 情绪管理 · 纪律执行 · 复盘方法
心理行为
第30章
ETF投资实战与复盘
模拟交易 · 实盘注意事项 · 绩效评估 · 持续优化
实战复盘