第1章
期权是什么：从一张保险单说起
理解期权的基本概念（买方、卖方、权利金、行权价、到期日）。
入门核心概念
第2章
看涨与看跌
用生活中的例子（买房定金、车险）讲透Call和Put的本质区别。
看涨看跌
第3章
期权链长什么样
打开交易软件，认识期权链的界面布局（T型报价、行权价、合约代码）。
界面T型报价
第4章
合约代码的秘密
解读期权合约代码（如：510050C2309M02700），每个字母和数字的含义。
代码规则
第5章
内在价值与时间价值
为什么有的期权贵，有的便宜？拆解期权价格的构成。
定价时间价值
第6章
实值、平值、虚值
用一张图看懂期权在到期日的三种状态，以及它们对交易的影响。
状态到期
第7章
隐含波动率（IV）
市场情绪的温度计，理解IV如何影响期权价格。
波动率情绪
第8章
历史波动率 vs 隐含波动率
两者有什么区别？什么时候该看哪个？
HVIV
第9章
Delta（Δ）
期权价格对标的物价格变化的敏感度，理解方向性风险。
希腊字母方向
第10章
Gamma（Γ）
Delta的变化率，为什么Gamma在平值附近最大？
曲率平值
第11章
Theta（Θ）
时间流逝的敌人，理解期权的时间衰减特性。
时间衰减损耗
第12章
Vega（ν）
波动率变化的敏感度，如何在波动率交易中使用Vega。
波动率Vega
第13章
Rho（ρ）
利率对期权的影响，为什么Rho在长期期权中更重要。
利率长期
第14章
期权链实战
用真实行情数据（如50ETF期权）逐行解读期权链。
实战50ETF
第15章
买卖价差（Bid-Ask Spread）
交易成本的核心，如何看懂盘口深度。
价差成本
第16章
持仓量与成交量
判断市场热度和资金流向的关键指标。
持仓成交量
第17章
期权到期日效应
临近到期时，期权价格和Gamma的剧烈变化。
到期Gamma
第18章
合成期货与平价关系
用期权复制期货头寸，理解Put-Call Parity。
合成平价
第19章
垂直价差策略
牛市看涨价差、熊市看跌价差，如何用期权链快速构建。
价差策略
第20章
跨式与宽跨式策略
做多/做空波动率，如何在期权链上识别机会。
跨式波动率
第21章
蝶式与鹰式策略
低风险套利策略，如何利用期权链的定价偏差。
蝶式套利
第22章
期权链筛选器
如何用行权价、到期日、IV等条件快速筛选目标合约。
筛选工具
第23章
希腊字母实战应用
结合期权链，动态调整Delta中性组合。
中性对冲
第24章
波动率微笑与偏斜
为什么不同行权价的IV不同？如何利用偏斜交易。
微笑偏斜
第25章
期权链数据API
用Python获取实时期权链数据（如通过Tushare/akshare）。
APIPython
第26章
Python计算希腊字母
用代码实现Black-Scholes模型，计算Delta、Gamma等。
BSM代码
第27章
期权链可视化
用Matplotlib绘制波动率曲面、希腊字母热力图。
可视化曲面
第28章
期权链回测框架
构建简单的期权策略回测系统，验证策略有效性。
回测系统
第29章
风险管理
用期权链监控组合风险，设置止损和预警。
风控止损
第30章
从看懂到赚钱
期权链实战交易心法，常见陷阱与避坑指南。
心法避坑