第01章
期权买方风险敞口概述
什么是风险敞口 · 买方风险来源 · 为什么买方更需要控制风险
时间价值衰减波动率变化方向性风险
第02章
资金管理原则
单笔最大亏损限制 · 总仓位控制 · 凯利公式应用
仓位管理凯利公式风险预算
第03章
止损策略
固定金额止损 · 技术位止损 · 时间止损 · 波动率止损
硬止损技术分析波动率
第04章
仓位规模计算
基于净值 · 基于希腊字母 · 基于波动率调整
DeltaGammaVega
第05章
分散化策略
不同标的 · 不同到期日 · 不同行权价 · 不同策略组合
非相关时间分散价差
第06章
波动率风险管理
隐含波动率与历史波动率 · 波动率锥 · 对冲策略
IVHV波动率锥
第07章
时间价值管理
Theta衰减规律 · 末日轮风险 · 时间价值损耗应对
Theta末日轮时间损耗
第08章
希腊字母风险管理
Delta · Gamma · Vega · Theta · Rho 风险控制
希腊字母风险归因对冲
第09章
压力测试与情景分析
极端行情模拟 · 黑天鹅应对 · 最大亏损预估
情景分析压力测试尾部风险
第10章
对冲策略基础
保护性看跌 · 领口策略 · 比例价差对冲
保护性Put领口价差
第11章
动态对冲技巧
Delta中性 · Gamma Scalping · 波动率交易对冲
动态对冲Gamma ScalpingDelta中性
第12章
期权组合风险管理
价差策略风险 · 跨式与宽跨式 · 蝶式策略风险
价差跨式蝶式
第13章
移仓与展期操作
盈利移仓 · 亏损移仓 · 时间展期 · 波动率展期
展期移仓滚动
第14章
止盈策略
目标收益率止盈 · 希腊字母变化止盈 · 波动率回归止盈
止盈目标收益波动率回归
第15章
交易计划制定
入场条件 · 出场条件 · 风险控制预案 · 交易日志
计划日志风控预案
第16章
心理风险控制
恐惧与贪婪管理 · 纪律执行 · 复盘与改进
交易心理纪律复盘
第17章
黑天鹅事件应对
尾部风险对冲 · 极端行情预案 · 保险策略
黑天鹅尾部风险保险
第18章
波动率曲面分析
波动率微笑 · 偏斜 · 期限结构分析
波动率曲面偏斜期限结构
第19章
隐含波动率交易策略
波动率套利 · 回归交易 · 事件交易
IV套利回归事件驱动
第20章
期权定价模型风险
模型假设偏差 · 参数估计风险 · 模型选择风险
BSM模型风险参数估计
第21章
流动性风险管理
期权流动性评估 · 买卖价差影响 · 大单执行策略
流动性价差大单执行
第22章
保证金与资金效率
保证金计算 · 资金利用率优化 · 杠杆控制
保证金杠杆资金效率
第23章
事件驱动风险管理
财报季策略 · 重大新闻应对 · 政策风险控制
财报事件政策
第24章
跨市场风险管理
相关性分析 · 市场联动风险 · 全球宏观因素
相关性跨市场宏观
第25章
期权策略回测
回测框架搭建 · 评估指标 · 过拟合防范
回测过拟合评估
第26章
实盘监控系统
风险指标实时监控 · 预警系统 · 自动化风控
监控预警自动化
第27章
税务与合规风险
期权交易税务 · 合规要求 · 监管风险
税务合规监管
第28章
极端行情案例复盘
1987股灾 · 2008金融危机 · 2020疫情波动
案例复盘极端行情
第29章
买方风险控制进阶
非线性风险管理 · 高阶希腊字母 · 随机波动率模型
高阶随机波动率非线性
第30章
构建个人风控体系
风控制度设计 · 执行流程 · 持续优化
体系制度优化