第01章
期权基础回顾
合约要素 · 看涨看跌 · 内在/时间价值 · 价格影响因素
核心概念入门
第02章
策略分类与选择
方向性 · 波动率 · 套利 · 收入策略适用场景
策略地图框架
第03章
复盘框架搭建
复盘目标 · 数据采集 · 绩效指标：收益率/夏普/最大回撤
体系指标
第04章
交易日志设计
字段设计 · 开仓/行权价/IV/Delta · 记录规范
日志数据
第05章
Python环境准备
Pandas · NumPy · Matplotlib · yfinance · scipy
工具库
第06章
数据获取与清洗
Tushare/akshare · 缺失值 · 异常值处理
数据预处理
第07章
策略回测引擎
事件驱动 · 仓位管理 · 手续费/滑点模拟
回测引擎
第08章
单腿策略回测
买入/卖出看涨 · 买入/卖出看跌 · 回测实现
单腿实战
第09章
组合策略回测
牛市/熊市价差 · 跨式 · 宽跨式组合
组合价差
第10章
希腊字母计算
Delta · Gamma · Theta · Vega · Rho 数值与可视化
希腊字母风险
第11章
风险指标分析
VaR · CVaR · 最大回撤期 · 收益风险比 · Calmar
风控指标
第12章
绩效归因分析
收益拆解：方向 · 波动率 · 时间价值
归因分析
第13章
参数敏感性分析
行权价偏移 · 到期时间 · 隐含波动率影响
敏感性优化
第14章
滚动策略设计
移仓逻辑 · 行权价调整 · 滚动频率优化
滚动移仓
第15章
止损与风控
固定止损 · 波动率止损 · Delta对冲 · 最大亏损限额
止损风控
第16章
资金管理模型
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价应用
资金凯利
第17章
市场环境分类
趋势/震荡/高波动/低波动识别方法
环境分类
第18章
策略适应性评估
不同环境表现对比 · 切换信号设计
适应性切换
第19章
机器学习辅助
随机森林预测波动率 · 聚类识别市场状态
ML预测
第20章
参数优化方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化调参
优化搜索
第21章
过拟合检测
交叉验证 · 滚动窗口 · 夏普比率衰减检验
过拟合验证
第22章
蒙特卡洛模拟
模拟标的路径 · 收益分布 · 尾部风险评估
模拟风险
第23章
实盘与回测差异分析
滑点影响 · 流动性冲击 · 交易成本偏差修正
实盘偏差
第24章
心理因素复盘
交易纪律 · 情绪影响 · 决策偏差识别
心理行为
第25章
自动化复盘系统
定时任务 · 自动报告 · 邮件推送
自动化系统
第26章
可视化看板设计
收益/回撤曲线 · 持仓分布 · 希腊字母热力图
看板可视化
第27章
策略迭代流程
假设提出 · 回测验证 · 小资金实盘 · 逐步加仓
迭代流程
第28章
多策略组合
低相关性组合 · 风险预算 · 再平衡规则
组合配置
第29章
极端行情应对
黑天鹅 · 波动率飙升 · 流动性枯竭应急预案
极端风控
第30章
持续学习体系
研报跟踪 · 社区交流 · 模拟盘验证 · 年度回顾
成长体系