01
杠杆ETF基础认知
什么是杠杆ETF · 与传统ETF区别 · 倍数机制 · 复利效应与路径依赖
概念入门
02
杠杆ETF的损耗原理
为什么不适合长期持有 · 波动率衰减推导 · 每日再平衡 · 量化损耗
核心数学
03
杠杆ETF的风险全景
市场风险 · 流动性风险 · 跟踪误差 · 时间衰减
风控必读
04
杠杆ETF的适用场景
短线趋势 · 对冲策略 · 事件驱动 · 日内波段
策略实战
05
杠杆ETF的不适用场景
长期持有 · 定投 · 震荡市频繁交易 · 核心资产配置
避坑原则
06
仓位管理原则
凯利公式 · 2%亏损规则 · 总仓位限制 · 金字塔加仓
资金管理
07
止损策略
固定百分比 · 移动止损 · 时间止损 · 波动率止损(ATR)
风控纪律
08
止盈策略
目标收益率 · 分批止盈 · 趋势反转 · 时间止盈
出场规则
09
择时工具 (上)
均线系统 · MACD · RSI · 布林带
技术指标
10
择时工具 (下)
成交量确认 · 恐慌贪婪指数 · VIX · 资金流向
情绪资金
11
日内交易策略
开盘观察 · 突破追涨 · 尾盘平仓 · 避免隔夜
短线T+0
12
短线波段策略
3日趋势 · 5日均线 · 回调低吸 · 反弹高抛
波段战法
13
事件驱动策略
财报布局 · 政策预期 · 黑天鹅应对 · 落地平仓
事件催化
14
对冲策略
现货+反向ETF · 跨市场 · 行业对冲 · Delta中性
对冲组合
15
套利策略
折溢价 · 期现 · 跨期 · 统计套利
套利低风险
16
波动率交易策略
做多/做空波动率 · 均值回归 · VIX组合
波动率期权
17
仓位动态调整
净值调整杠杆 · 盈利加仓 · 波动率调仓 · 回撤减仓
动态风控
18
极端行情应对
熔断规则 · 跌停预案 · 流动性枯竭 · 心理建设
危机预案
19
量化回测框架
数据准备 · Python策略 · 绩效指标 · 过拟合防范
量化回测
20
实盘交易系统
系统架构 · 信号模块 · 风控 · 执行 · 日志
系统实战
21
资金管理进阶
风险平价 · CPPI · TIPP · 蒙特卡洛模拟
高级模型
22
税务与成本考量
管理费率 · 佣金印花税 · 融资成本 · 税务优化
费用税务
23
品种选择指南
主流产品对比 · 波动特性 · 倍数选择 · 流动性筛选
产品选择
24
心理学陷阱
过度自信 · 损失厌恶 · 锚定效应 · 处置效应
心理行为
25
复盘方法论
交易日志 · 归因分析 · 胜率盈亏比 · PDCA循环
复盘进化
26
进阶策略
网格交易 · 期权组合 · 跨品种轮动 · 机器学习
高阶创新
27
全球市场实践
美国/香港/中国 · 跨境交易 · 产品对比
全球视野
28
监管与合规
各国监管差异 · 适当性要求 · 信息披露 · 杠杆限制
法规合规
29
实战案例复盘 (上)
成功抄底原油 · 失败持有半导体 · 路径依赖教训
案例反思
30
实战案例复盘 (下)
对冲案例 · 套利实战 · 日内交易 · 课程总结
总结行动