01
ETF基础认知
什么是ETF · 类型与特点 · 与股票/基金区别 · 为何适合网格
入门核心概念
02
网格交易原理
历史渊源 · 低买高卖逻辑 · 间距与层数 · 数学期望
原理必学
03
震荡市识别
判断震荡市 · 布林带/RSI/ATR · 趋势切换识别
技术分析实战
04
选品策略
适合网格的ETF特征 · 流动性/波动率筛选 · 行业与宽基选择
选品核心
05
网格参数设计 (上)
初始仓位 · 间距设定(等距/等比/动态) · 层数确定
参数进阶
06
网格参数设计 (下)
单笔金额 · 最大仓位 · 资金管理 · 压力测试
风控资金
07
基准价设定
基准价确定 · 移动基准价 · 定期重置 · 与网格联动
策略动态
08
交易执行
手动/自动网格 · 条件单技巧 · 券商工具 · API入门
实操工具
09
风险控制 (上)
单边行情 · 破网处理 · 止损策略 · 补仓策略
风控保本
10
风险控制 (下)
黑天鹅 · 流动性枯竭 · 政策风险 · 回撤控制
极端应对
11
资金管理
总资金分配 · 分批建仓 · 杠杆与复利 · 网格复利效应
仓位复利
12
网格优化 (上)
动态调整 · 波动率自适应 · 时间加权 · 多周期网格
优化自适应
13
网格优化 (下)
配对网格 · 跨市场 · 与趋势跟踪结合 · 与定投结合
混合高级
14
回测系统搭建
回测框架 · 历史数据 · 参数设置 · 评估指标
回测系统
15
回测实战
单ETF案例 · 多参数优化 · 过拟合防范 · 结果解读
实战分析
16
实盘准备
模拟盘验证 · 账户设置 · 交易日志 · 心理建设
准备纪律
17
实盘监控
实时指标 · 预警系统 · 异常处理 · 每日复盘
监控运维
18
进阶策略 (上)
多ETF组合 · 期权结合 · 期货对冲 · 套利策略
高阶组合
19
进阶策略 (下)
量化因子 · 机器学习辅助 · 高频网格 · 跨境套利
AI前沿
20
心理与纪律
交易心理陷阱 · 常见错误 · 纪律养成 · 长期坚持
心态必修
21
税务与成本
佣金计算 · 印花税 · 融资成本 · 税务优化
成本税务
22
工具与平台
券商网格功能 · 第三方工具 · 开源框架 · Excel模板
工具效率
23
实战案例 (上)
沪深300 · 半导体ETF · 纳指ETF网格案例
案例宽基
24
实战案例 (下)
债券ETF · 商品ETF · 组合策略 · 极端行情复盘
复盘多资产
25
网格与资产配置
网格在配置中角色 · 核心-卫星 · 再平衡 · 生命周期
配置组合
26
网格与定投结合
定投与网格异同 · 组合策略 · 参数设计 · 回测对比
定投混合
27
网格与趋势跟踪结合
趋势过滤 · 突破网格 · 策略切换 · 混合设计
趋势自适应
28
网格与量化风控
VaR应用 · 最大回撤 · 夏普优化 · 凯利公式
量化风控
29
网格交易系统搭建
系统架构 · 数据库 · 策略引擎 · 监控告警
系统开发
30
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 未来方向 · 学习资源
总结资源