01
ETF入门
什么是ETF · 起源与发展 · 相比传统基金的优势
基础概念
02
ETF分类详解
宽基指数 · 行业 · 主题 · 债券 · 商品ETF
分类品种
03
资产配置核心原理
现代投资组合理论 · 风险收益权衡 · 相关性矩阵
理论核心
04
保守型模型构建
货币ETF+短债ETF · 年化3-5% · 回撤<2%
低风险固收
05
保守-稳健型模型
短债+中长债+红利ETF · 年化4-6% · 回撤<5%
稳健债+红利
06
稳健型模型
股债平衡60/40 · 宽基+债券ETF · 年化6-8%
平衡经典
07
稳健-进取型模型
股债70/30 · 行业ETF轮动 · 年化8-12%
轮动增强
08
进取型模型
股债80/20 · 行业+主题ETF · 年化10-15%
进取高仓位
09
激进型模型
全股策略 · 行业轮动+杠杆ETF · 年化15%+
激进杠杆
10
风险平价模型
波动率分配 · 桥水全天候策略本土化
风险平价全天候
11
美林时钟模型
经济周期ETF轮动 · 衰退/复苏/过热/滞胀
宏观周期
12
定投策略
数学原理 · 微笑曲线 · 智能定投vs普通定投
定投纪律
13
网格交易策略
震荡市利器 · 网格间距设置 · 资金管理
网格震荡
14
核心-卫星策略
核心宽基ETF + 卫星行业/主题ETF
配置核心
15
行业轮动策略
景气度行业选择 · 动量因子 · ETF轮动信号
轮动动量
16
全球配置模型
美股SPY/QQQ + A股 + 港股 + 债券ETF
全球分散
17
Smart Beta策略
价值 · 成长 · 质量 · 低波因子ETF
因子Smart Beta
18
杠杆ETF使用指南
2倍/3倍杠杆ETF · 损耗原理 · 适合场景
杠杆高阶
19
反向ETF与对冲
做空ETF · 对冲策略 · 尾部风险防范
对冲做空
20
ETF交易成本分析
管理费 · 佣金 · 买卖价差 · 滑点成本
成本实务
21
ETF流动性评估
日均成交量 · 买卖价差 · 折溢价率 · 做市商
流动性评估
22
ETF税收优化
分红税 · 资本利得税 · 税收损失收割
税务优化
23
回测框架搭建
Python回测 · 数据获取 · 绩效指标计算
回测Python
24
风险指标详解
最大回撤 · 夏普 · 索提诺 · 卡玛比率
风控指标
25
组合再平衡
固定比例 · 阈值 · 时间再平衡
再平衡纪律
26
压力测试
历史极端行情 · 蒙特卡洛模拟 · VaR计算
压力VaR
27
实盘交易系统
券商选择 · 交易接口 · 自动化交易
实盘系统
28
心理建设
行为金融学 · 认知偏差 · 纪律执行
心理行为
29
实战案例1：100万保守型
100万资金保守型配置方案（全流程）
实战保守
30
实战案例2：50万激进型
50万资金激进型配置方案（全流程）
实战激进