01
量化交易策略实盘部署与监控概述
课程目标、适用人群、核心概念（回测、实盘、延迟、滑点）
概念入门
02
部署环境搭建
Linux服务器选型（云服务器 vs 物理机）、操作系统配置（Ubuntu 22.04）、Python环境管理（conda/pyenv）
环境Linux
03
策略代码工程化
项目目录结构设计、配置文件管理（YAML/JSON）、日志系统搭建（logging模块）
工程日志
04
数据源接入
实时行情API（WebSocket vs REST）、数据清洗与对齐、Tick级与K线级数据存储
数据API
05
交易接口对接
券商/交易所API（CTP、FIX、REST）、下单与撤单逻辑、订单状态机管理
接口订单
06
策略引擎设计
事件驱动架构、主循环与心跳机制、策略与风控模块解耦
架构引擎
07
回测与实盘一致性
回测引擎与实盘引擎的差异、滑点与手续费模拟、避免过拟合
回测实盘
08
资金与仓位管理
初始资金分配、动态仓位调整（Kelly公式、风险平价）、杠杆控制
资金风控
09
风控模块实现
最大回撤限制、单笔亏损限制、日内交易次数限制、黑名单机制
风控限制
10
订单执行算法
TWAP、VWAP、Iceberg订单、市价单与限价单的选择
算法订单
11
延迟优化
网络延迟测量、硬件加速（FPGA/GPU）、本地化部署（Colo）、低延迟编码技巧
延迟硬件
12
系统监控与告警
Prometheus + Grafana 监控体系、关键指标（CPU、内存、网络、订单延迟）、告警规则配置
监控告警
13
日志分析与问题排查
结构化日志（JSON格式）、ELK/EFK日志栈、常见异常（断线、拒单、数据缺失）
日志排查
14
策略热更新与灰度发布
不停机更新策略参数、A/B测试框架、版本回滚机制
热更新灰度
15
多策略与多账户管理
策略并行运行、账户资金隔离、统一风控与绩效归因
多策略账户
16
数据库选型与设计
时序数据库（InfluxDB/TimescaleDB）、关系型数据库（PostgreSQL）、Redis缓存
数据库存储
17
API网关与权限控制
RESTful API设计、JWT认证、API限流与白名单
API安全
18
自动化运维
Ansible/SaltStack部署脚本、Docker容器化、Kubernetes编排
运维容器
19
绩效归因分析
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、Calmar比率、索提诺比率
绩效指标
20
压力测试与容量规划
模拟极端行情、系统吞吐量测试、数据库读写瓶颈分析
压测容量
21
灾难恢复与备份
多活架构、数据备份策略（全量+增量）、故障切换演练
容灾备份
22
合规与审计
交易记录保存、监管报告生成、反洗钱（AML）检查
合规审计
23
机器学习模型部署
模型序列化（ONNX/PMML）、模型服务化（TensorFlow Serving/MLflow）、特征工程流水线
ML部署
24
高频交易（HFT）特殊考虑
FPGA实现、内核旁路（DPDK）、纳秒级时间戳
HFT低延迟
25
跨市场套利策略部署
多交易所时钟同步、价差计算与执行、汇率风险对冲
套利跨市场
26
期权策略部署
希腊字母监控、波动率曲面构建、期权定价模型集成
期权希腊字母
27
加密货币交易部署
去中心化交易所（DEX） vs 中心化交易所（CEX）、链上数据监听、Gas费优化
加密DeFi
28
Web端监控面板开发
React/Vue前端框架、实时数据推送（WebSocket）、K线图与订单簿可视化
前端监控
29
移动端监控与告警
Telegram/钉钉/飞书机器人、短信告警、移动端Dashboard
移动告警
30
课程总结与未来展望
量化交易技术栈全景图、行业趋势（AI+量化、DeFi量化）、持续学习路径
总结趋势