01
量化交易入门
什么是量化交易 · 优势与风险 · 基本流程
概念基础
02
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter Notebook · 常用量化库
环境pandas
03
数据获取基础
pandas-datareader · 数据格式 · CSV/HDF5存储
数据API
04
数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 对齐重采样 · 复权处理
清洗预处理
05
技术指标计算
MA · EMA · RSI · 布林带
指标分析
06
策略开发入门
单均线 · 双均线 · 信号生成
策略逻辑
07
向量化回测基础
向量化计算 · 收益率 · 累计收益 · 最大回撤
回测向量化
08
事件驱动回测框架
事件驱动架构 · 市场/订单/成交事件
架构事件
09
订单管理系统
市价单 · 限价单 · 止损单 · 状态管理
订单风控
10
投资组合管理
资金分配 · 仓位管理 · 凯利公式 · 风险平价
组合资金
11
风险管理
VaR · 最大回撤控制 · 夏普比率 · 卡玛比率
风险指标
12
多因子模型入门
因子定义 · 分类(估值/动量/质量) · 测试框架
因子多因子
13
因子数据处理
去极值 · 标准化 · 中性化 · 因子合成
处理标准化
14
因子IC分析
IC值计算 · IC序列 · 有效性评估
IC评估
15
分层回测
分组方法 · 分层收益 · 单调性检验
分层检验
16
机器学习在量化中的应用
特征工程 · 模型选择 · 过拟合处理
MLXGBoost
17
时间序列预测
ARIMA · GARCH · LSTM入门
时序预测
18
高频数据与Tick级回测
Tick格式 · 订单簿重建 · 微观结构
高频Tick
19
交易成本建模
佣金 · 滑点 · 市场冲击 · 成本影响
成本滑点
20
回测过拟合问题
数据窥探 · 多重测试 · 样本外测试 · 交叉验证
过拟合稳健
21
参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 陷阱
优化参数
22
稳健性检验
蒙特卡洛 · Bootstrap · 压力测试
稳健模拟
23
实盘模拟交易
模拟接口 · 信号执行 · 延迟与滑点
模拟实盘
24
回测框架性能优化
向量化 · 并行 · Cython · Numba
性能加速
25
数据库在量化中的应用
SQLite · MySQL · InfluxDB入门
数据库时序
26
Web API与数据服务
Tushare · AKShare · Yahoo Finance · 缓存
API数据源
27
可视化与报告生成
Matplotlib · Plotly · PDF报告
可视化报告
28
策略绩效归因
Brinson归因 · 风格/行业归因 · 收益分解
归因绩效
29
回测框架架构设计
模块化 · 配置管理 · 日志 · 插件机制
架构设计
30
完整项目实战
数据获取到部署 · 项目结构 · 文档与版本控制
实战全流程