第01章
统计套利基础
什么是统计套利 · 与无风险套利区别 · 协整与均值回归 · 适用市场与品种
概念入门
第02章
协整理论入门
协整定义 · 平稳性与ADF检验 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验简介
统计核心
第03章
配对交易策略（一）
配对交易核心思想 · 选择配对标的 · 价差序列构建与标准化
策略配对
第04章
配对交易策略（二）
交易信号生成 · 布林带/Z-score · 开平仓规则 · 止损与资金管理
信号风控
第05章
Python环境搭建
Anaconda配置 · Jupyter Notebook · pandas/numpy/statsmodels等
工具Python
第06章
数据获取与清洗
yfinance获取数据 · 对齐重采样 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据预处理
第07章
协整检验实战
ADF检验 · EG两步法 · 结果解读与可视化
检验statsmodels
第08章
价差计算与可视化
配对价差计算 · 价差/Z-score序列图 · 分布直方图
可视化分析
第09章
回测框架搭建（一）
回测重要性 · 事件驱动 vs 向量化 · 框架设计
回测系统
第10章
回测框架搭建（二）
向量化引擎 · 信号生成 · 持仓管理 · 绩效指标
实现夏普
第11章
策略参数优化
参数优化目的 · 网格搜索 · 敏感性分析 · 过拟合避免
优化风险
第12章
多品种统计套利
篮子交易 · 多品种协整 · PCA在套利中的应用
多资产PCA
第13章
统计套利中的风险管理
VaR/CVaR · 杠杆控制 · 尾部风险对冲 · 压力测试
风控VaR
第14章
高频统计套利
Tick/分钟级数据 · 订单簿微观结构 · 高频协整与延迟调整
高频微观
第15章
机器学习与统计套利
聚类/相关性选配对 · 预测价差回归 (Logistic/随机森林)
ML预测
第16章
实盘部署
回测到实盘 · IB API/CTP · 订单类型与执行算法
实盘接口
第17章
绩效归因
收益分解 Alpha vs Beta · 因子暴露 · Brinson归因
归因分析
第18章
常见陷阱
伪回归 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 交易成本与滑点
避坑经验
第19章
跨市场统计套利
股指期货与ETF · 跨市场价差 · 汇率与利率套利
跨市场ETF
第20章
加密货币统计套利
加密货币特点 · 交易所价差 · 稳定币套利 · 链上数据
CryptoDeFi
第21章
进阶信号
卡尔曼滤波 · 马尔可夫转换 · GARCH波动率预测
信号状态
第22章
自动化运维
定时任务(cron/airflow) · 日志监控 · 报警 · 热更新
运维自动化
第23章
容量分析
市场冲击 · TWAP/VWAP · 策略容量上限估算
容量执行
第24章
合规与监管
不同市场监管 · 自营 vs 资管 · 信息披露与报备
合规监管
第25章
团队协作
Git版本控制 · 文档规范 · 沟通与复盘机制
协作Git
第26章
案例复盘（一）
可口可乐 vs 百事可乐 · 从回测到实盘完整流程
案例经典
第27章
案例复盘（二）
贵州茅台 vs 五粮液 · A股特殊规则 T+1/涨跌停
A股案例
第28章
案例复盘（三）
BTC永续vs现货 · 资金费率影响 · 加密货币套利
Crypto资金费率
第29章
未来趋势
AI与深度学习 · DeFi套利 · ESG与统计套利
前沿AI
第30章
课程总结与下一步
核心知识点回顾 · 推荐资源 · 构建个人策略库
总结进阶