第1章
期权基础与市场认知
什么是期权、合约要素、SPY/QQQ概况、交易时间与规则
入门美股
第2章
期权定价模型入门
Black-Scholes核心思想、5大影响因素、隐含/历史波动率
定价BSM
第3章
期权 Greeks 风险指标详解
Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho 定义、应用与动态变化
风险Greeks
第4章
期权交易基础策略
Long Call/Put, Short Call/Put 盈亏结构与适用场景
策略基础
第5章
期权组合策略(一)：价差策略
牛市/熊市价差、日历价差、比率价差构建与风控
价差组合
第6章
期权组合策略(二)：跨式与宽跨式
Straddle/Strangle构建、盈亏平衡点、事件驱动交易
波动率事件
第7章
期权组合策略(三)：蝶式与鹰式
Butterfly/Condor构建、低波动率环境应用
蝶式低波
第8章
期权组合策略(四)：备兑与保护性看跌
Covered Call/Protective Put 实战与持仓管理
备兑保险
第9章
量化交易环境搭建
Anaconda配置、pandas/numpy/scipy、数据源选择
Python环境
第10章
期权数据获取与清洗
yfinance期权链、数据清洗、DataFrame构建
数据yfinance
第11章
期权定价模型实现
Python BSM公式、隐含波动率求解、蒙特卡洛模拟
定价数值
第12章
Greeks 计算与可视化
Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho计算、曲面与热力图
可视化Greeks
第13章
期权策略回测框架设计
回测引擎架构、信号生成、仓位管理、绩效指标
回测框架
第14章
基础策略回测实战
Long Call/Put回测、参数优化、结果分析
回测基础
第15章
价差策略回测实战
牛市/熊市价差回测、不同市场环境对比
价差回测
第16章
波动率策略回测实战
Straddle/Strangle回测、事件驱动、波动率预测
波动率事件
第17章
Delta 中性策略设计
Delta中性原理、动态对冲、Gamma Scalping
中性对冲
第18章
期权统计套利策略
平价套利、盒式套利、转换/反转换、微观结构
套利统计
第19章
机器学习在期权中的应用
波动率预测、价格预测、特征工程(情绪/技术)
ML预测
第20章
期权风险管理体系
VaR/CVaR、压力测试、希腊字母管理、尾部风险
风控VaR
第21章
投资组合中的期权配置
期权+股票组合优化、风险预算、收益增强
组合配置
第22章
交易心理学与资金管理
凯利公式、仓位管理、交易日志、心理陷阱
心理资金
第23章
高频期权交易策略
做市商、订单簿、Tick级回测、延迟与滑点
高频微观
第24章
期权波动率曲面建模
波动率微笑/偏斜、SVI、Heston模型、曲面插值
曲面随机波动
第25章
奇异期权与结构化产品
障碍/亚式/二元期权、雪球结构、定价与对冲
奇异结构化
第26章
期权交易系统架构
实时行情、订单管理、风控模块、部署方案
系统架构
第27章
期权策略绩效归因
Brinson归因、因子归因、容量分析、过拟合检测
归因绩效
第28章
美股期权监管与税务
SEC/FINRA规则、PDT规则、Section 1256税务
合规税务
第29章
期权量化策略前沿研究
深度学习定价、强化学习做市、生成式AI策略
前沿AI
第30章
完整量化策略项目实战
数据获取→实盘部署、策略文档、绩效报告
实战全流程