01
趋势跟踪哲学
什么是趋势跟踪 · 核心理念 · 数学基础 · 心理学基础
哲学理念
02
道氏理论与趋势定义
六大原则 · 主要/次级/小趋势 · 确认与反转 · 趋势线画法
道氏结构
03
移动平均线系统
SMA · EMA · WMA · 双均线交叉 · 三均线系统
均线基础
04
MACD指标深度解析
构成与计算 · 金叉死叉 · 背离 · 柱状图 · 参数优化
MACD动量
05
布林带与通道突破
布林带原理 · 带宽与波动率 · %b · 肯特纳 · 唐奇安
通道波动率
06
海龟交易法则
策略起源 · 入场/止损/加仓/离场 · 资金管理
海龟经典
07
均线系统实战
单/双/三均线 · 排列策略 · 斜率策略
实战均线
08
动量策略设计
动量因子 · RSI · KDJ · CCI · 策略回测
动量指标
09
波动率策略
ATR · 波动率突破 · 均值回归 · VIX应用
波动率ATR
10
趋势强度指标
ADX · DMI · 趋势强度评分 · 多时间框架确认
ADX强度
11
多时间框架分析
时间框架选择 · 大周期定方向 · 小周期入场 · 共振
多周期共振
12
入场信号设计
突破 · 回调 · 均线交叉 · 形态突破 · 多信号融合
入场信号
13
止损策略设计
固定百分比 · ATR · 移动止损 · 波动率 · 时间止损
止损风控
14
止盈策略设计
固定目标 · 跟踪止盈 · 波动率 · 分批 · 趋势衰竭
止盈出场
15
仓位管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 马丁格尔 · 反马丁格尔
仓位凯利
16
资金管理
总风险敞口 · 单笔风险 · 最大回撤 · 相关性 · 杠杆
资金风控
17
回测系统设计
框架搭建 · 数据准备 · 滑点手续费 · 过拟合检测 · 样本外
回测系统
18
策略评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 卡玛 · 索提诺
评估指标
19
参数优化方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 稳健性
优化参数
20
过拟合与稳健性
过拟合识别 · 交叉验证 · 蒙特卡洛 · 压力测试 · 实盘差异
过拟合稳健
21
实盘交易系统
执行流程 · 订单类型 · 算法交易 · 成本控制 · 应急
实盘执行
22
风险管理体系
市场/流动性/操作/模型风险 · 黑天鹅应对
风险体系
23
心理与纪律
交易心理陷阱 · 纪律训练 · 交易日志 · 复盘 · 改进
心理纪律
24
行业ETF趋势策略
行业轮动 · ETF选择 · 趋势跟踪 · 板块动量
ETF行业
25
多品种组合策略
品种选择 · 相关性 · 组合优化 · 再平衡 · 分散化
组合分散
26
机器学习辅助趋势
特征工程 · 分类器 · 预测模型 · 集成 · 过拟合防范
ML预测
27
高频数据趋势
Tick特征 · 微观结构 · 订单流 · 高频策略 · 延迟控制
高频Tick
28
另类数据应用
新闻情绪 · 社交媒体 · 宏观数据 · 基本面 · 数据融合
另类数据情绪
29
策略自动化部署
服务器搭建 · API对接 · 定时任务 · 监控告警 · 日志
自动化部署
30
策略迭代与进化
策略生命周期 · 绩效归因 · 更新流程 · A/B测试 · 持续学习
迭代进化