高频交易策略基础与实战入门

📚 共计 30 章节

高频交易概述

什么是高频交易 · 历史与演变 · 核心优势与挑战

市场微观结构

订单簿深度 · 买卖盘口与价差 · 市场深度 · 订单类型

订单簿流动性

硬件与网络基础

低延迟网络 · FPGA/GPU · Co-location

数据源与数据清洗

Tick级数据 · Level2/3 · 清洗对齐 · Parquet/Arrow

Python量化环境搭建

Anaconda · Pandas/NumPy · Backtrader · cProfile

统计套利基础

协整与平稳性 · 配对交易 · 均值回归 · 风险控制

订单流分析

订单流不平衡 · VPIN · 订单簿重建 · 事件驱动

订单流微观

做市商策略

价差捕捉 · 库存风险 · Avellaneda-Stoikov · 回测

动量与反转策略

Tick级动量 · 微观反转 · 订单簿动量 · 衰减

机器学习在HFT中的应用

特征工程 · 随机森林 · XGBoost/LightGBM · 交叉验证

深度学习与强化学习

LSTM/Transformer · 深度强化学习做市 · DRL执行

C++与Python混合编程

pybind11 · 关键路径加速 · 零拷贝

低延迟消息中间件

ZeroMQ/NanoMsg · 共享内存 · UDP多播 · Cap'n Proto

中间件延迟

回测系统设计

事件驱动 · 滑点建模 · 前视偏差 · 并行回测

VaR/CVaR · 最大回撤 · 杠杆仓位 · 熔断机制

实盘交易系统架构

分层架构 · OMS · RMS · 监控告警

连接交易所API

FIX协议 · WebSocket · REST API · 限频重连

延迟测量与优化

NTP/PTP · 硬件时间戳 · 热点分析 · 编译器优化

高频数据存储与回放

InfluxDB/ClickHouse · 压缩 · 回放引擎 · 质量监控

策略绩效评估

夏普/Sortino · 最大回撤 · 盈亏比 · 策略容量

市场冲击与执行算法

VWAP/TWAP · 冰山订单 · 执行缺口 · 自适应算法

跨市场套利

ETF套利 · 期现套利 · 跨交易所价差 · 跨境套利

套利跨市场

期权高频策略

期权做市 · Delta中性 · 波动率套利 · Greeks管理

加密货币高频交易

市场结构 · API差异 · DeFi/CEX套利 · Mempool

监管与合规

Reg NMS/MiFID II · 幌骗识别 · 交易报告 · 合规系统

团队协作与DevOps

Git工作流 · CI/CD · Docker/K8s · ELK/Grafana

策略回测与实盘差异

模拟vs实盘 · 成本估算 · 市场冲击 · 过拟合检测

高频交易中的博弈论

零和博弈 · 信号博弈 · 纳什均衡 · 军备竞赛

量子计算 · AI生成策略 · DEX高频 · ESG

综合实战项目

从零搭建HFT系统 · 回测 · 模拟部署 · 持续优化