第01章
均值回归策略概述
什么是均值回归 · 数学原理 · 金融市场表现
核心概念入门
第02章
统计基础与数据准备
均值、方差、标准差 · 正态分布 · Z-score · 数据清洗
统计数据
第03章
布林带策略实战
布林带原理 · 参数设置 · 交易信号 · 回测
布林带实战
第04章
配对交易策略
协整理论 · 配对选择 · 价差计算 · 止损
配对协整
第05章
RSI与均值回归结合
RSI指标 · 超买超卖 · 布林带组合
RSI组合
第06章
风险管理
最大回撤 · 夏普比率 · 仓位管理 · 止损止盈
风控仓位
第07章
策略优化与参数调优
敏感性分析 · 网格搜索 · 遗传算法 · 过拟合防范
优化参数
第08章
实战案例
A股 · 加密货币 · 外汇市场均值回归
案例多市场
第09章
策略评估与报告生成
绩效报告 · 交易日志 · 可视化 · 策略对比
评估报告
第10章
局限性与改进
市场环境变化 · 失效应对 · 机器学习增强
反思进阶
第11章
数学基础：平稳性与检验
平稳性 · 自相关 · 偏自相关 · 单位根检验
数学统计
第12章
统计套利框架
多资产配对 · 协整矩阵 · 交易执行
套利多资产
第13章
时间框架选择
分钟级 · 小时级 · 日线级 · 多时间框架融合
周期多框架
第14章
波动率调整
波动率聚类 · 动态参数 · 波动率过滤
波动率动态
第15章
机器学习增强
特征工程 · 回归/分类模型 · 集成学习
ML预测
第16章
实盘部署
交易接口 · 订单管理 · 风险监控 · 日志
部署系统
第17章
绩效归因
收益分解 · 因子暴露 · Brinson归因
归因分析
第18章
心理学与行为金融
过度反应 · 反应不足 · 投资者情绪
心理行为
第19章
跨市场应用
股票-债券 · 商品-货币 · 跨市场套利
跨市场配对
第20章
高频交易实现
Tick级数据 · 订单簿 · 微观结构 · 延迟优化
高频微观
第21章
贝叶斯方法
贝叶斯估计 · 动态均值回归 · 不确定性量化
贝叶斯概率
第22章
深度学习应用
LSTM · Transformer · 强化学习交易
深度学习AI
第23章
因子模型
Fama-French · 动量因子 · 反转因子 · 组合
因子多因子
第24章
期权策略
期权平价 · 波动率均值回归 · 套利
期权波动率
第25章
加密货币市场
加密货币特性 · 交易所差异 · 资金费率套利
加密套利
第26章
宏观经济应用
利率均值回归 · 汇率 · 经济周期
宏观利率
第27章
算法优化
Cython加速 · 并行计算 · GPU · 低延迟
性能加速
第28章
合规与风控
监管 · 杠杆控制 · 流动性 · 黑天鹅
合规风控
第29章
进阶回测
事件驱动 · 蒙特卡洛 · 压力测试 · 路径依赖
回测模拟
第30章
未来趋势
AI驱动 · 去中心化 · 量子计算 · 可持续投资
前沿趋势