01
交易接口概述
主流券商API对比（CTP、XTP、QMT、IBKR），接口协议与网络基础
接口对比协议基础
02
环境搭建
Python虚拟环境配置、依赖库安装、API密钥管理
虚拟环境密钥管理
03
REST API基础
HTTP请求方法（GET/POST/DELETE）、鉴权机制、请求与响应格式
HTTP鉴权
04
WebSocket实时行情
建立连接、订阅主题、心跳维持、数据解析与重连机制
WebSocket心跳
05
账户信息查询
获取账户资金、持仓、当日委托/成交，数据模型设计
资金持仓
06
下单接口
限价单、市价单、条件单，订单参数详解与下单流程
限价单条件单
07
撤单与订单管理
撤单接口、订单状态机（已报、部成、全成、已撤）、订单更新推送
状态机撤单
08
交易品种与合约信息
获取合约列表、合约详情、交易时间、最小变动单位
合约交易时间
09
历史数据获取
K线数据、Tick数据、分红送股数据，频率与时间范围限制
K线Tick
10
模拟交易环境
仿真环境搭建、模拟资金、回测与实盘切换策略
仿真回测
11
交易频率与限流
API调用频率限制、请求队列、退避策略、并发控制
限流退避
12
网络异常处理
超时设置、重试机制、断路器模式、日志记录
重试断路器
13
数据校验与清洗
订单参数校验、行情数据异常检测、缺失值处理
校验异常检测
14
资金管理
仓位计算、杠杆控制、保证金监控、爆仓预警
仓位保证金
15
风险指标计算
最大回撤、夏普比率、VaR、波动率实时监控
回撤VaR
16
交易限额控制
单笔最大下单量、日累计交易额、品种持仓上限
限额风控
17
黑白名单机制
禁止交易品种、限制交易时段、异常账户冻结
黑名单冻结
18
多账户管理
子账户隔离、权限控制、汇总报表、批量操作
子账户权限
19
日志与监控
结构化日志、关键指标监控、告警规则、Dashboard搭建
日志监控
20
安全实践
密钥加密存储、IP白名单、HTTPS强制、防重放攻击
加密白名单
21
合规与监管
交易记录保存、反洗钱要求、信息披露、审计追踪
合规审计
22
压力测试
模拟高并发场景、系统瓶颈分析、容量规划
高并发容量
23
灾备与高可用
多数据中心部署、主从切换、数据备份与恢复
灾备高可用
24
交易策略对接
策略信号转订单、策略状态同步、策略热加载
策略热加载
25
回测系统集成
回测引擎接口、历史数据回放、绩效评估对接
回测绩效
26
实盘监控面板
实时持仓、盈亏、风险指标可视化，Web前端展示
监控可视化
27
自动化运维
定时任务、自动重启、版本更新、配置管理
运维定时
28
异常交易检测
自成交检测、市场操纵识别、异常波动报警
自成交操纵
29
性能优化
异步IO、连接池、数据缓存、序列化优化
异步缓存
30
项目实战
从零搭建完整的实盘交易系统，对接、风控、监控全流程
全流程实战