第01章
资金管理核心概念
为什么资金管理比交易策略更重要 · 生存是第一原则 · 复利效应与回撤控制
生存法则复利
第02章
凯利公式基础
凯利公式的数学原理 · 最优下注比例计算 · 半凯利与分数凯利策略
数学最优比例
第03章
固定比例仓位法
固定分数法 · 固定金额法 · 固定风险法 · 三种方法优缺点对比
经典对比
第04章
波动率自适应仓位
ATR指标计算 · 基于ATR的仓位调整 · 波动率锥与动态缩放
ATR动态
第05章
基于风险的仓位管理
每笔交易风险计算 · 账户风险预算 · 风险平价思想在仓位中的应用
风险预算平价
第06章
马丁格尔与反马丁格尔
马丁格尔策略原理 · 反马丁格尔策略原理 · 实战中的陷阱与变形
倍投陷阱
第07章
金字塔加仓法
正金字塔加仓 · 倒金字塔加仓 · 等比例加仓 · 加仓后的成本与风险计算
加仓成本
第08章
基于账户净值的动态调整
净值曲线跟踪 · 阈值触发调整 · 盈利出金与亏损缩仓机制
净值缩仓
第09章
相关性对冲与组合仓位
多品种相关性矩阵 · 组合风险计算 · 分散化对仓位的影响
对冲分散
第10章
压力测试与极端行情
历史回撤模拟 · 蒙特卡洛模拟 · 黑天鹅事件下的仓位保护
压力黑天鹅
第11章
回撤控制与止损体系
最大回撤限制 · 移动止损 · 时间止损 · 波动率止损
止损回撤
第12章
资金曲线管理
夏普比率与卡玛比率 · 资金曲线平滑技术 · 收益与风险的平衡艺术
夏普平滑
第13章
杠杆管理
杠杆的定义与计算 · 杠杆对收益和风险的双刃剑效应 · 杠杆调整策略
杠杆双刃剑
第14章
头寸规模调整模型
基于波动率的头寸规模 · 基于风险的头寸规模 · 基于权益的头寸规模
头寸规模
第15章
多策略资金分配
策略相关性分析 · 策略权重优化 · 主策略与子策略的资金调度
多策略权重
第16章
心理因素与资金管理
损失厌恶心理 · 处置效应 · 过度自信对仓位的影响 · 纪律性执行
心理纪律
第17章
实盘资金管理流程
从模拟到实盘的过渡 · 初始资金分配 · 日常资金管理检查清单
实盘流程
第18章
回测中的资金管理
回测时如何模拟资金管理 · 滑点与手续费的影响 · 过拟合问题
回测过拟合
第19章
动态再平衡策略
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 再平衡的时机与成本
再平衡阈值
第20章
资金管理中的数学工具
期望值、方差、协方差 · VaR、CVaR在仓位中的应用
VaR数学
第21章
基于机器学习的仓位预测
使用简单模型预测波动率 · 动态调整仓位因子 · 模型风险控制
ML波动率
第22章
跨市场资金管理
股票、期货、外汇、加密货币的资金管理差异 · 保证金与杠杆规则
跨市场保证金
第23章
资金管理软件与工具
Excel模板 · Python脚本 · 第三方资金管理平台介绍
工具Python
第24章
交易日志与资金复盘
交易记录模板 · 资金曲线分析 · 归因分析 · 改进方向
复盘日志
第25章
高级凯利公式
多结果凯利 · 连续下注的凯利 · 凯利在实盘中的局限性
高级局限性
第26章
期权策略中的资金管理
期权保证金计算 · 希腊字母对仓位的影响 · 期权组合风险管理
期权希腊字母
第27章
高频交易中的资金管理
微秒级风控 · 日内资金周转 · 交易所风控规则
高频风控
第28章
机构级资金管理
VaR限额体系 · 压力测试报告 · 合规与监管要求
机构合规
第29章
资金管理常见误区
过度优化 · 幸存者偏差 · 忽略尾部风险 · 情绪化调整
误区尾部风险
第30章
构建个人资金管理体系
综合所有知识 · 制定个人规则 · 持续迭代优化 · 长期生存之道
体系长期