第1章
Alpha策略概述
什么是Alpha收益 · Beta收益与Alpha收益的区别 · Alpha策略的核心理念
核心概念入门
第2章
多因子模型基础
CAPM模型回顾 · Fama-French三因子模型 · 多因子模型的构建逻辑
因子模型经典
第3章
因子挖掘方法论
基本面因子 · 技术面因子 · 另类数据因子 · 挖掘流程与注意事项
因子挖掘方法论
第4章
因子有效性检验
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · 因子相关性检验
检验量化
第5章
因子合成与权重分配
等权法 · IC加权法 · IR加权法 · 机器学习赋权法
合成赋权
第6章
股票池构建
全市场选股 · 沪深300成分股 · 中证500成分股 · 自定义股票池
选股池
第7章
多空组合构建
多头组合构建 · 空头组合构建 · 市场中性策略的实现
多空中性
第8章
风险模型与约束
行业中性化 · 市值中性化 · 风格因子暴露控制 · 换手率约束
风控约束
第9章
组合优化器
均值-方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险预算模型
优化模型
第10章
回测框架搭建
回测引擎设计 · 交易成本模拟 · 滑点模型 · 停牌处理
回测系统
第11章
绩效评估指标
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率 · Calmar比率
绩效指标
第12章
过拟合与稳健性检验
交叉验证 · 滚动回测 · 参数敏感性分析 · 样本外测试
稳健性过拟合
第13章
行业轮动策略
行业景气度判断 · 行业动量策略 · 行业配置优化
轮动行业
第14章
事件驱动策略
财报超预期 · 分析师上调评级 · 股权激励 · 回购事件
事件驱动
第15章
高频Alpha策略
Tick级数据特征 · 订单簿不平衡 · 微观结构因子
高频微观
第16章
统计套利策略
配对交易 · 协整关系 · 均值回复策略
统计套利配对
第17章
机器学习在Alpha中的应用
线性回归 · 随机森林 · XGBoost · 神经网络因子
机器学习因子
第18章
自然语言处理(NLP)因子
舆情分析 · 财报文本情绪 · 管理层语调
NLP文本
第19章
另类数据应用
卫星图像数据 · 信用卡消费数据 · 供应链数据
另类数据创新
第20章
因子择时
因子动量 · 因子拥挤度 · 因子周期 · 宏观环境适配
择时因子
第21章
Barra模型详解
Barra风险因子体系 · 协方差矩阵估计 · 风险归因
Barra风控
第22章
Brinson归因分析
资产配置效应 · 个股选择效应 · 交互效应
归因Brinson
第23章
交易执行优化
VWAP/TWAP算法 · 冲击成本模型 · 最优执行策略
执行算法
第24章
实盘部署与监控
自动化交易系统架构 · 风控模块 · 实时监控面板
实盘监控
第25章
资金管理与杠杆
凯利公式 · 风险平价 · 动态杠杆调整
资金杠杆
第26章
策略容量评估
流动性分析 · 市场冲击估算 · 容量上限测算
容量流动性
第27章
多策略组合
低相关性策略组合 · 风险分散化 · 组合再平衡
组合分散
第28章
监管与合规
量化交易监管政策 · 程序化交易报备 · 内幕交易防范
合规监管
第29章
前沿趋势
深度学习Alpha · 强化学习交易 · 生成式AI在量化中的应用
前沿AI
第30章
完整案例实战
从因子挖掘到实盘部署的全流程演练
实战全流程