01
CTA策略概述
什么是CTA策略 · 分类（趋势跟踪/均值回归/套利）· 商品期货应用场景
趋势跟踪均值回归套利
02
期货市场基础
合约要素 · 交易时间与规则 · 保证金与杠杆
合约代码交割月份最小变动价位
03
数据获取与处理
tushare/akshare获取数据 · 清洗缺失值异常值 · 重采样1min→5min
数据清洗重采样API
04
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · RSI · MACD
移动平均布林带RSIMACD
05
趋势跟踪策略开发
双均线金叉死叉 · ATR动态止损 · 唐奇安通道突破
双均线ATR唐奇安
06
均值回归策略开发
布林带反转 · RSI超买超卖 · 配对交易基础
反转配对交易RSI
07
套利策略开发
跨期套利 · 跨品种(螺纹/热卷) · 期现套利基础
跨期跨品种期现
08
策略信号生成
买入/卖出/平仓逻辑 · 信号过滤确认 · 避免未来函数
信号逻辑过滤未来函数
09
资金管理
凯利公式 · 固定比例仓位 · 风险平价模型
凯利公式仓位风险平价
10
风险管理
最大回撤控制 · VaR计算 · 压力测试与情景分析
最大回撤VaR压力测试
11
回测系统搭建
向量化/事件驱动 · Backtrader/Zipline · 回测引擎核心
向量化事件驱动Backtrader
12
Backtrader实战
安装配置 · 自定义策略类 · 添加数据源运行回测
安装策略类数据源
13
回测指标计算
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 卡玛比率
夏普卡玛胜率
14
过拟合与优化陷阱
网格/随机搜索 · 交叉验证 · 避免数据窥探偏差
参数优化交叉验证数据窥探
15
样本内外测试
时间序列分割 · 滚动窗口测试 · 稳健性检验
训练/验证/测试滚动窗口稳健性
16
策略绩效归因
Alpha/Beta分解 · 滑点手续费分析 · 市场环境适应性
AlphaBeta交易成本
17
实盘交易接口
CTP接口 · vnpy连接期货公司 · 下单/撤单/查询持仓
CTPvnpyAPI
18
自动化交易系统
事件循环架构 · 订单管理 · 风控模块集成
事件循环订单管理风控
19
策略监控与日志
实时监控面板 · 交易日志 · 邮件/微信报警
监控日志报警
20
策略组合管理
多策略并行 · 资金分配优化 · 相关性分析
组合资金分配相关性
21
高频交易基础
Tick级数据处理 · 订单簿分析 · 盘口策略简介
Tick订单簿盘口
22
机器学习在CTA中的应用
特征工程 · 随机森林/GBDT预测方向
特征工程随机森林GBDT
23
深度学习入门
LSTM价格预测 · 注意力机制 · 模型部署
LSTM注意力部署
24
期权策略基础
看涨/看跌/行权价 · Black-Scholes · 组合策略
期权BS模型组合
25
波动率交易
历史/隐含波动率 · 波动率曲面 · 波动率套利
历史波动率隐含波动率曲面
26
宏观因子策略
库存周期 · 基差期限结构 · CFTC持仓分析
库存周期基差CFTC
27
策略上线流程
模拟交易验证 · 小资金实盘 · 逐步加仓
模拟实盘测试加仓
28
策略失效与迭代
生命周期管理 · 失效检测 · 迭代方法论
失效检测迭代
29
合规与风控
期货交易合规 · 程序化报备 · 异常交易监控
合规报备异常监控
30
职业发展路径
量化研究员技能树 · 团队协作 · 行业资源社区
技能树协作社区