01
事件驱动策略概述
什么是事件驱动策略、公告利好的类型、策略的核心逻辑与收益来源。
概念逻辑
02
数据源获取
公告数据来源（巨潮、东方财富、Wind）、API接口调用、数据爬虫基础。
数据爬虫
03
公告分类与标签化
业绩预增、重大合同、资产重组、分红送转、股东增持等分类方法。
分类标签
04
事件窗口定义
事件日确定、窗口期（事前、事后）设置、参数优化方法。
窗口参数
05
公告文本解析
正则表达式提取关键信息、NLP基础（分词、关键词提取）、情感分析初步。
NLP正则
06
事件研究法
异常收益率计算、累计异常收益率（CAR）、统计显著性检验。
CAR检验
07
策略回测框架
Backtrader基础、事件驱动回测引擎搭建、绩效评估指标。
回测框架
08
业绩预增策略
净利润增长率阈值设定、超预期因子构建、回测与优化。
预增因子
09
重大合同策略
合同金额占比、合同类型分类、事件驱动信号生成。
合同信号
10
资产重组策略
重组类型识别、停复牌影响、套利机会分析。
重组套利
11
分红送转策略
高送转预测模型、除权除息影响、填权行情捕捉。
分红送转
12
股东增持策略
增持比例、增持均价、大股东 vs 高管增持差异。
增持股东
13
业绩快报与预告策略
快报 vs 预告差异、修正公告处理、市场反应分析。
快报预告
14
机构调研公告策略
调研频率、调研机构类型、调研后股价表现。
调研机构
15
股权激励策略
激励方案要素、行权条件、市场反应模式。
激励期权
16
限售股解禁策略
解禁规模、解禁类型、减持预披露影响。
解禁减持
17
可转债相关公告策略
转股价调整、赎回条款、下修博弈。
可转债博弈
18
行业政策利好策略
政策文件解析、行业指数联动、龙头股识别。
政策行业
19
多事件叠加策略
事件组合权重、协同效应、冲突处理。
叠加组合
20
事件衰减效应
事件后收益衰减规律、持仓周期优化、动态止盈止损。
衰减止盈
21
市场情绪与事件
换手率、成交量异常、舆情热度指标。
情绪舆情
22
因子合成与筛选
IC/IR分析、因子相关性、多因子合成方法。
因子IC
23
机器学习增强
XGBoost预测事件收益、特征工程、模型评估。
XGBoostML
24
风险控制
事件失败风险、流动性风险、黑天鹅事件应对。
风控黑天鹅
25
实盘交易系统
自动化交易流程、券商API对接、订单管理。
实盘API
26
绩效归因分析
Brinson归因、事件贡献度、风格暴露分析。
归因Brinson
27
回测过拟合防范
交叉验证、样本外测试、蒙特卡洛模拟。
过拟合蒙特卡洛
28
策略组合管理
多策略资金分配、相关性管理、动态调整。
组合资金
29
监管政策与合规
内幕交易界定、信息披露规则、合规操作指南。
合规监管
30
实战案例复盘
经典事件驱动案例、失败案例教训、策略迭代优化。
案例复盘