01
量化投资概述
什么是量化投资 · 优势与风险 · 多因子模型发展历程
概念发展史
02
环境搭建与工具准备
Anaconda · Jupyter Notebook · pandas/numpy/statsmodels/sklearn
Python环境
03
数据获取
Tushare/AkShare · A股行情 · 财务数据 · 基本面
API金融数据
04
数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 标准化 · 中性化处理
清洗预处理
05
因子分类与构建
估值(PE/PB/PS) · 成长(营收/净利润) · 质量(ROE/ROA/毛利率)
估值成长质量
06
因子构建实战
动量因子 · 反转因子 · 波动率 · 换手率
动量反转波动
07
因子有效性检验
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · Rank IC检验
IC回测
08
因子相关性分析
皮尔逊 · 斯皮尔曼 · 共线性诊断
相关系数共线性
09
因子合成与降维
等权合成 · ICIR加权 · PCA主成分分析
降维合成
10
选股模型构建
打分法 · 回归法 · 随机森林 · XGBoost
机器学习打分
11
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化 · 滑点与交易成本模拟
回测模拟
12
回测绩效评估
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率 · 胜率
绩效夏普
13
过拟合与风险控制
交叉验证 · 滚动回测 · 正则化 · 风险预算
过拟合风控
14
行业中性化处理
行业分类 · 市值中性化 · 行业因子剥离
中性化行业
15
市值风格暴露
大小盘风格 · 市值因子剥离 · 风格轮动策略
风格轮动
16
因子择时
宏观因子择时 · 市场情绪 · 因子动量择时
择时宏观
17
多周期因子分析
日频 · 周频 · 月频 · 不同周期因子融合
周期融合
18
另类数据因子
舆情因子 · 新闻情绪 · 搜索热度 · 供应链因子
另类舆情
19
机器学习因子挖掘
遗传规划 · 深度学习(LSTM/Transformer)
AILSTM
20
因子库管理
HDF5/Parquet存储 · 更新流水线 · 监控面板
存储流水线
21
投资组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman
组合优化
22
交易执行优化
VWAP/TWAP · 冲击成本 · 最优执行策略
算法执行
23
实盘模拟与监控
模拟交易 · 实时信号 · 风险监控仪表盘
模拟监控
24
策略绩效归因
Brinson归因 · Barra归因 · 因子贡献度
归因Barra
25
A股市场特殊处理
ST剔除 · 新股处理 · 停复牌 · 涨跌停限制
A股特殊
26
高频因子与高频交易
Tick级因子 · 订单簿 · 微观结构因子
高频Tick
27
多市场多资产扩展
港股通 · 期货 · 可转债 · 跨资产配置
多资产跨市场
28
策略报告撰写
回测报告模板 · 因子分析报告 · 投资备忘录
报告规范
29
合规与风控
内幕信息防范 · 市场操纵识别 · 模型风险管理
合规风控
30
课程总结与进阶方向
常见陷阱 · AI+量化 · ESG因子 · 书单与路径
总结进阶