趋势跟踪策略实战与参数优化

📚 共计 30 章节

趋势跟踪哲学

什么是趋势跟踪 · 核心信仰 · 与其他策略对比 · 长期有效原因

技术指标基础

MA · EMA · 布林带 · MACD 详解

经典双均线策略

金叉死叉 · 参数选择 · 回测框架 · 夏普/最大回撤

海龟交易法则

唐奇安通道 · ATR仓位 · 逐步加仓 · 现代改进

均线交叉策略优化

网格搜索 · 过拟合诊断 · 滚动窗口 · 稳健性检验

动量策略实战

N日最高突破 · 动量因子 · 衰减与反转 · 多时间框架

波动率自适应策略

ATR动态止损 · 波动率过滤 · 肯特纳通道 · AMA

波动率自适应

趋势强度过滤

ADX应用 · 趋势vs震荡 · 方向性运动 · 阈值优化

多策略组合

低相关性 · 等权组合 · 风险平价 · 再平衡频率

参数优化方法论

目标函数 · 过拟合检测 · 夏普最大化 · 卡玛比率

方法论风险

交叉验证技术

K折 · 滚动交叉验证 · 组合交叉 · 验证/测试划分

蒙特卡洛模拟

参数扰动 · 稳健性分布 · 最坏情况 · 置信区间

机器学习辅助优化

遗传算法 · 贝叶斯优化 · 粒子群 · 模拟退火

交易成本建模

滑点模型 · 佣金税费 · 冲击成本 · 成本影响

风险管理基础

凯利公式 · 固定分数 · 波动率目标 · 最大回撤控制

动态仓位管理

ATR调仓 · 波动率目标 · 风险预算 · 杠杆管理

止损策略设计

移动止损 · 时间止损 · 波动率止损 · 技术位止损

止盈策略设计

跟踪止盈 · 目标止盈 · 抛物线止盈 · 分批止盈

过滤信号优化

成交量确认 · 市场状态 · 相关性 · 日历效应

多时间框架分析

日线+小时线 · 大周期定方向 · 小周期入场 · 一致性

多周期协同

实盘交易系统架构

数据获取 · 策略引擎 · 订单执行 · 监控告警

回测引擎开发

事件驱动 · 向量化 · 性能优化 · 并行回测

绩效归因分析

收益分解 · 风险归因 · 交易频率 · 胜率盈亏比

策略退化诊断

失效信号 · 市场结构变化 · 参数衰减 · 生命周期

高级统计检验

Bootstrap · 白噪声 · 显著性检验 · 数据窥探偏差

实盘心理与纪律

交易日志 · 执行偏差 · 情绪管理 · 复盘方法论

自动化交易部署

服务器环境 · API对接 · 定时任务 · 异常重连

部署自动化

策略监控与告警

实时仪表盘 · 异常检测 · 参数漂移 · 人工干预

资金曲线管理

净值平滑 · 回撤恢复 · 曲线目标 · 复利与提取

趋势跟踪的未来

高频化 · 另类数据 · 机器学习预测 · 永恒价值