01
量化策略评估概述
评估的意义 · 评估的维度（收益、风险、稳定性）· 评估的流程框架
框架入门
02
收益指标详解
年化收益率 · 累计收益率 · 超额收益率 · 最大回撤修复时间
收益核心
03
风险指标详解
最大回撤 · 波动率 · 下行波动率 · VaR · CVaR
风险VaR
04
风险调整收益指标
夏普比率 · 索提诺比率 · 卡玛比率 · 信息比率 · 特雷诺比率
夏普评价
05
策略稳定性评估
滚动夏普比率 · 滚动最大回撤 · 策略衰减分析 · 策略生命周期
稳定性滚动
06
统计检验方法
t检验 · z检验 · 自相关检验 · 正态性检验 (Jarque-Bera)
统计检验
07
回测框架搭建
回测引擎设计 · 数据准备 · 交易成本模拟 · 滑点模型
回测实战
08
回测常见陷阱
前视偏差 · 生存偏差 · 过拟合 · 数据窥探偏差 · 未来函数
陷阱避坑
09
过拟合检测与防范
交叉验证 · Walk-Forward分析 · 组合交叉验证 · 正则化方法
过拟合Walk-Forward
10
参数敏感性分析
参数扫描 · 参数稳定性热力图 · 参数退化分析
参数热力图
11
蒙特卡洛模拟在评估中的应用
随机路径生成 · 置信区间估计 · 策略鲁棒性测试
蒙特卡洛模拟
12
多策略组合评估
组合收益计算 · 组合风险分解 · 相关性矩阵分析 · 风险平价
组合风险平价
13
因子归因分析
Fama-French多因子模型 · Brinson归因 · 收益分解
因子归因
14
交易成本分析
佣金 · 印花税 · 冲击成本 · 时间成本 · 成本对策略的影响
成本冲击
15
资金管理评估
凯利公式 · 固定比例 · 固定金额 · 风险预算 · 资金曲线平滑
资金管理凯利
16
策略绩效归因
Brinson归因 · Campisi归因 · Holding-Based归因
归因Brinson
17
机器学习模型评估
混淆矩阵 · 精确率/召回率 · F1分数 · AUC-ROC曲线 · 回测一致性
机器学习AUC
18
高频策略评估
Tick级数据评估 · 延迟分析 · 订单簿模拟 · 微观结构指标
高频Tick
19
策略压力测试
极端行情模拟 · 黑天鹅事件 · 流动性危机 · 波动率突变
压力测试黑天鹅
20
策略比较与排名
多策略对比框架 · 综合评分体系 · P值校正 · 多重比较问题
比较排名
21
策略改进方法论
问题诊断流程 · 改进优先级排序 · A/B测试框架
改进A/B测试
22
信号优化技术
特征工程 · 信号合成 · 信号平滑 · 信号去噪
信号优化
23
止损止盈优化
动态止损 · 跟踪止损 · 时间止损 · 波动率止损
止损止盈
24
仓位管理优化
Kelly优化 · 风险平价 · 波动率目标 · 杠杆管理
仓位Kelly
25
交易执行优化
算法交易 · VWAP/TWAP · 冰山订单 · 订单拆分策略
执行算法交易
26
策略组合优化
均值-方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman模型 · 层次风险平价
组合优化Black-Litterman
27
自适应策略设计
市场状态识别 · 参数自适应 · 模型在线学习 · 策略切换机制
自适应在线学习
28
策略监控与预警
实时绩效监控 · 异常检测 · 预警阈值设置 · 自动化报告
监控预警
29
策略迭代与版本管理
版本控制 · 回测复现 · 实验管理 · 部署流水线
迭代版本
30
实战案例：从评估到改进的全流程
股票/期货/加密货币选一 · 完整闭环
实战全流程