订单簿不平衡策略 · 捕捉瞬间机会
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿、买卖盘口、深度图、市场微观结构
微观结构
盘口
02
订单簿不平衡定义
OBI概念、计算公式、核心逻辑
OBI
核心
03
数据获取
交易所API Level-2行情、解析订单簿快照
API
Level-2
04
OBI指标计算
实时买卖压力差、标准化处理、阈值设定
指标
标准化
05
信号生成
买入/卖出信号、过滤假信号、信号强度评分
信号
过滤
06
回测框架搭建
Python回测引擎、事件驱动架构、性能评估
回测
Python
07
策略参数优化
阈值调优、时间窗口、滑点与手续费
参数
优化
08
实盘注意事项
延迟、订单簿更新频率、风控与仓位管理
实盘
风控
09
进阶技巧
多周期OBI、成交量分析、机器学习辅助
进阶
ML
10
实战案例
BTC永续合约OBI策略、回测与收益曲线
BTC
实战
11
订单簿深度分析
买卖盘口斜率、深度不平衡、支撑阻力
深度
斜率
12
事件驱动策略
大单吃单检测、冰山订单、盘口异动
事件
冰山
13
跨交易所套利
价差计算、订单簿同步、延迟套利模型
套利
跨所
14
高频交易基础
Tick级数据、纳秒延迟、FPGA简介
HFT
Tick
15
订单簿预测
LSTM预测订单流、特征工程、模型部署
LSTM
预测
16
市场冲击模型
Almgren-Chriss、最优执行、VWAP/TWAP
冲击
执行
17
做市商策略
双边报价、库存管理、盈亏平衡
做市
库存
18
统计套利与OBI
配对交易、协整检验、OBI增强信号
统计套利
协整
19
风险管理
VaR、最大回撤控制、杠杆管理
VaR
回撤
20
策略组合
多策略融合、权重分配、相关性分析
组合
相关性
21
回测过拟合
交叉验证、蒙特卡洛、夏普比率陷阱
过拟合
夏普
22
实盘架构
低延迟系统、消息队列、日志与监控
架构
低延迟
23
合规与监管
监管政策、数据隐私、算法备案
合规
监管
24
心理因素
交易心理学、纪律执行、复盘方法论
心理
纪律
25
工具链
ccxt, pandas, InfluxDB, Plotly
Python
可视化
26
订单簿数据清洗
异常值、缺失值、时间对齐
清洗
预处理
27
特征工程
OBI衍生特征、波动率、流动性特征
特征
衍生
28
强化学习与OBI
DQN策略、状态空间、奖励函数
强化学习
DQN
29
论文复现
经典OBI论文解读、代码复现、结果对比
论文
复现
30
未来趋势
DeFi订单簿、NFT微观结构、AI生成策略
DeFi
AI