01
订单簿基础
什么是订单簿？限价单与市价单的区别、订单簿的买卖盘口结构。
盘口限价单
02
Level 1 vs Level 2 vs Level 3 数据
三种数据深度的区别、Tick级数据的价值、数据订阅与解析。
Tick深度
03
订单簿数据结构设计
Python字典与列表实现、红黑树与跳表应用、性能基准测试。
数据结构跳表
04
订单簿事件驱动更新
增量更新机制、逐笔成交与行情快照、事件循环与回调设计。
事件驱动回调
05
盘口深度与流动性分析
买卖盘口价差计算、深度图绘制、流动性指标(斜率/深度)。
流动性深度图
06
订单簿不平衡指标
OBI计算、基于OBI的短期价格预测、实战回测案例。
OBI预测
07
成交量分布与VPIN
Volume Profile基础、VPIN计算、闪崩预警应用。
VPIN闪崩
08
订单簿微观结构特征
买卖价差、有效价差、实现价差、Kyle's Lambda价格冲击模型。
微观结构价差
09
高频做市商策略
做市商盈亏模型、库存风险管理、基于订单簿的报价策略。
做市库存
10
订单簿套利策略
跨交易所价差套利、订单簿形态套利、统计套利结合。
套利价差
11
订单簿数据回放系统
离线回放引擎、时间戳对齐与重采样、回测实盘一致性。
回放回测
12
订单簿特征工程
提取价差/深度/斜率特征、标准化归一化、特征重要性评估。
特征工程ML
13
基于订单簿的机器学习预测
LSTM预测短期价格变动、特征标签构建、模型训练评估。
LSTM预测
14
订单簿模式识别
冰山订单、大单托底形态、模式检测与虚假订单簿识别。
模式冰山
15
订单簿与市场微观结构理论
Glosten-Milgrom模型、Kyle模型、信息不对称与订单流毒性。
理论信息不对称
16
订单簿数据压缩与存储
高效存储Tick级数据、Parquet/Arrow格式、压缩算法对比。
存储Parquet
17
订单簿实时可视化
Plotly/Dash实时深度图、K线叠加订单簿、WebSocket推送。
可视化WebSocket
18
订单簿与算法交易
TWAP/VWAP中的订单簿考量、冰山订单执行、冲击成本模型。
算法交易TWAP
19
订单簿异常检测
闪崩检测、分层操纵检测、基于统计的异常检测方法。
异常操纵
20
订单簿与波动率
订单簿与已实现波动率、斜率与波动率预测、波动率曲面。
波动率斜率
21
多资产订单簿分析
股票/期货/外汇结构差异、跨资产关联、统一框架设计。
多资产跨市场
22
订单簿与市场深度预测
预测未来N秒深度、VAR/LSTM模型、深度预测风控应用。
深度预测VAR
23
订单簿与最优执行
最优执行建模、Almgren-Chriss模型参数、动态执行策略。
最优执行Almgren
24
订单簿与高频统计套利
协整关系与订单簿、配对交易信号、高频统计套利实现。
统计套利协整
25
订单簿数据质量与清洗
缺失处理、异常Tick过滤、时间戳对齐、质量评估指标。
数据清洗质量
26
订单簿与市场冲击模型
线性冲击模型、平方根冲击模型、基于订单簿的冲击成本估算。
冲击模型成本
27
订单簿与信息比率
订单簿信息比率定义、因子构建、因子在选股中的应用。
信息比率因子
28
订单簿与风险管理
基于订单簿的VaR计算、流动性风险度量、极端行情行为。
VaR流动性风险
29
订单簿与监管科技
幌骗检测、订单簿审计追踪、监管报告数据应用。
监管幌骗
30
订单簿系统架构设计
低延迟系统设计、内存数据库与共享内存、FPGA加速处理。
架构FPGA