01
课程导论与套利基础
什么是Tick级套利？跨交易所套利的底层逻辑、收益来源与风险。
导论底层逻辑
02
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、市场深度、订单类型（限价单、市价单、冰山订单）。
订单簿冰山订单
03
Tick数据解析
Tick数据的定义、与K线数据的区别、字段含义（价格、成交量、时间戳、买卖盘口）。
数据字段盘口
04
数据获取与存储
WebSocket实时流、REST API历史数据、高效存储方案（InfluxDB、Parquet）。
WebSocketInfluxDB
05
交易所API实战（上）
Binance API接入、API Key配置、实时Tick数据、WebSocket心跳与重连。
Binance心跳
06
交易所API实战（下）
OKX/Bybit API接入、多交易所统一接口封装、API限频处理策略。
OKX限频
07
时间同步与延迟优化
NTP时间同步、时间戳对齐、网络延迟测量与补偿、FPGA/低延迟硬件简介。
NTP低延迟
08
价差计算与信号生成
实时价差计算、统计特征、均值回归与动量信号、Z-score阈值设定。
价差Z-score
09
套利机会识别
三角套利、跨期套利、跨市场套利、统计套利与确定性套利的区别。
三角套利跨期
10
订单执行策略
Maker vs Taker、冰山订单与TWAP、订单簿冲击成本模型、最优执行路径。
TWAP冲击成本
11
风险管理（上）
最大回撤控制、杠杆与仓位管理、单笔亏损限制、VaR与CVaR应用。
VaR回撤
12
风险管理（下）
交易所风险（拔网线、插针）、网络风险、过拟合问题、压力测试。
插针压力测试
13
回测系统搭建（上）
回测框架设计原则、Tick级引擎架构、事件驱动模型、订单模拟器。
事件驱动模拟器
14
回测系统搭建（下）
数据准备、手续费/滑点模拟、绩效指标（夏普比率、胜率、盈亏比）、可视化。
夏普比率滑点
15
实盘交易系统架构
低延迟架构设计、消息队列（ZeroMQ/Kafka）、微服务与模块化设计。
ZeroMQ微服务
16
资金管理
多交易所资金分配、跨所转账与Gas费优化、对冲头寸管理、资金利用率提升。
Gas费对冲
17
策略优化与参数调优
网格搜索、贝叶斯优化、遗传算法、过拟合检测与交叉验证。
贝叶斯遗传算法
18
高频交易中的技术栈
C++ vs Python、Numba/Cython加速、GPU加速价差计算。
C++GPU
19
监控与告警系统
实时监控面板（Grafana）、策略运行状态、异常告警、日志系统设计。
Grafana告警
20
套利策略的数学基础
协整检验（ADF）、卡尔曼滤波在价差预测、马尔可夫链状态切换。
ADF卡尔曼滤波
21
实战：BTC/USDT跨所套利
从数据获取到实盘部署全流程、常见坑点与解决方案、收益分析。
BTC全流程
22
实战：ETH/BTC三角套利
三角路径构建、循环套利检测、多腿交易执行顺序优化。
ETH三角
23
实战：期货与现货套利
基差计算、资金费率套利、交割日策略。
期现资金费率
24
实战：期权套利策略
期权平价关系套利、波动率套利、Delta中性策略。
期权Delta中性
25
合规与税务
各国监管政策、税务申报注意事项、合规交易API的使用。
合规税务
26
策略的持续迭代
A/B测试框架、策略版本管理（Git）、上线与回滚、绩效归因分析。
Git归因
27
团队协作与项目管理
量化团队角色分工、代码审查、知识库建设、敏捷开发应用。
敏捷代码审查
28
前沿技术探索
机器学习价差预测、强化学习订单执行、DeFi套利机会。
机器学习DeFi
29
常见陷阱与避坑指南
流动性陷阱、交易所宕机应对、策略同质化、黑天鹅事件处理。
黑天鹅流动性
30
课程总结与职业发展
核心要点回顾、量化交易员成长路径、推荐书籍与学习资源。
职业书单